《贝叶斯估计》PPT课件.pptVIP

贝叶斯统计(BayesianStatistics)

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（Bayes，Thomas）(1702─1761)

贝叶斯是英国数学家.1702年生于伦敦；1761年4月17日

卒于坦布里奇韦尔斯.

贝叶斯是一位自学成才的数学家.曾助理宗教事务，后来

长期担任坦布里奇韦尔斯地方教堂的牧师.1742年，贝叶斯被

选为英国皇家学会会员.

如今在概率、数理统计学中以贝叶斯姓氏命名的有贝叶

斯公式、贝叶斯风险、贝叶斯决策函数、贝叶斯决策规则、贝

叶斯估计量、贝叶斯方法、贝叶斯统计等等.

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贝叶斯方法(Bayesianapproach)

•贝叶斯方法是基于贝叶斯定理而发展起来用于系

统地阐述和解决统计问题的方法(SamuelKotz和

吴喜之,2000)。

•贝叶斯推断的基本方法是将关于未知参数的先

验信息与样本信息综合，再根据贝叶斯定理，得

出后验信息，然后根据后验信息去推断未知参数

(茆诗松和王静龙等,1998年)。

“贝叶斯提出了一种归纳推理的理论(贝叶斯定

理)，以后被一些统计学者发展为一种系统的统计

推断方法，称为贝叶斯方法.”──摘自《中国大百

科全书》（数学卷）

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第一章先验分布与后验分布

统计学有两个主要学派:频率学派与贝叶斯学派.

它们之间有异同,贝叶斯统计是在与经典统计的争

论中发展起来,主要的争论有:

1.未知参数可否作为随机变量?

2.事件的概率是否一定的频率解释?

3.概率是否可用经验来确定?

……….

§1.1先介绍三种信息的概念

经典统计学派规定统计推断使用两种信息:

总体信息样本信息

而贝叶斯学派认为是三种信息:

总体信息样本信息先验信息

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总体信息

即总体分布或总体所属分布族给我们的

信息。譬如，“总体是正态分布”就给我

们带来很多信息：他的密度函数是一条钟

形曲线；他的一切一阶距都存在；有关正

态变量（服从正态分布随机变量）的一些

事件的概率可以计算；由正态分布可以导

出分布，分布和分布等重要分布，还有许

多成熟的点估计、区间估计和假设检验方

法可供我们选用。总体信息是很重要的信

息，为了获得此信息，往往耗资巨大。

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样本信息

从总体中抽取的样本给我们提供的信息。

这是最“新鲜”的信息，并且愈多愈

好。人们希望对样本的加工和处理对总体

的某些特征作出较为精确的统计推断。没

有样本就没有统计学可言。这是大家都理

解的事实。

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样本信息

基于上述两种信息进行的统计推断称为经典统计学，

它的基本观点是把数据（样本）看成是具有一定概率

分布的总体，所研究的对象是这个总体而不局限于数

据本身。这方面最早的工作是高斯

(Gauss,C.F.1777~1855）和勒让德

（Legendre,A.M.1752~1833）的误差分析，正态分

布和最小二乘法。从十九世纪末到二十世纪上半叶，

经皮尔逊（Pearson,K.1857~1936）、费歇

（Fisher,R.A.1890~1962）奈曼（Neyman.J.）等

人的杰出工作创立了经典统计学。随着经典统计学的

持续发展与广泛的应用，它本身的缺陷也逐渐暴露出

来了。

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先验信息

即在抽样之前有关统计问题的一些信息，一般说

来，先验信息主要来源于经验和历史资料。

例1：有一英国妇女，对奶茶能辨别出先倒进茶

还是先倒进奶，做十次试验她都正确说出。

若H0:每次成功概率P0.5,那么十次猜中的概率为