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华夏大盘精选证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

华夏大盘精选证券投资基金2016年年度报告

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§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

华夏大盘精选证券投资基金2016年年度报告

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1.2目录

§1重要提示及目录 1

§2基金简介 3

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4

3.1主要会计数据和财务指标 4

3.2基金净值表现 5

3.3过去三年基金的利润分配情况 6

§4管理人报告 6

§5托管人报告 12

§6审计报告 12

§7年度财务报表 13

7.1资产负债表 13

7.2利润表 15

7.3所有者权益（基金净值）变动表 16

7.4报表附注 17

§8投资组合报告 36

8.1期末基金资产组合情况 36

8.2期末按行业分类的股票投资组合 37

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37

8.4报告期内股票投资组合的重大变动 42

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 44

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 44

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细45

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细45

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 45

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 45

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 45

8.12投资组合报告附注 45

§9基金份额持有人信息 46

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 46

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 46

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 46

§10开放式基金份额变动 46

§11重大事件揭示 47

§12备查文件目录 51

华夏大盘精选证券投资基金2016年年度报告

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称

华夏大盘精选证券投资基金

基金简称

华夏大盘精选混合

基金主代码

000011

交易代码

000011

000012

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2004年8月11日

基金管理人

华夏基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

185,367,598.13份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

追求基金资产的长期增值。

投资策略

本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。

业绩比较基准

本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%”。

风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低