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银行风控专员招聘试题及评分标准

一、招聘试题

（一）专业知识测试（50分）

1、单选题（10题，每题2分）

（1）以下哪种风险不属于信用风险？（）

A借款人违约

B债券发行人破产

C市场利率波动

D信用卡欺诈

（2）在巴塞尔协议中，银行资本充足率的计算公式是（）。

A资本/风险加权资产

B资本/总资产

C风险加权资产/资本

D总资产/资本

（3）以下哪种模型常用于信用风险评估？（）

AVAR模型

B蒙特卡罗模拟

C逻辑回归模型

D布朗运动模型

（4）银行流动性风险管理中，“核心存款”通常指的是（）。

A期限在1年以上的存款

B对利率变动不敏感的存款

C大额定期存款

D由第三方代为保管的存款

（5）以下哪种指标可以反映银行的盈利能力？（）

A不良贷款率

B资本利润率

C存贷比

D流动性比率

（6）在风险管理中，“风险敞口”指的是（）。

A可能遭受损失的金额

B已经发生的损失金额

C风险发生的概率

D风险控制的成本

（7）以下哪种风险属于操作风险？（）

A自然灾害导致的损失

B交易员违规操作

C宏观经济衰退

D竞争对手推出新产品

（8）银行的内部审计部门在风险管理中的主要职责是（）。

A制定风险管理策略

B执行风险控制措施

C监督风险管理流程

D评估风险损失

（9）在压力测试中，银行通常会假设（）。

A市场利率上升50个基点

B失业率下降2个百分点

CGDP增长10%

D以上都是

（10）以下哪种工具可以用于对冲汇率风险？（）

A远期合约

B股票期权

C信用违约互换

D利率掉期

2、多选题（5题，每题4分）

（1）以下属于市场风险的有（）。

A股票价格波动

B汇率变动

C商品价格波动

D信用评级下调

（2）银行风险管理的三道防线包括（）。

A业务部门

B风险管理部门

C内部审计部门

D合规部门

（3）以下哪些因素会影响银行的信用评级？（）

A资本充足率

B资产质量

C盈利能力

D管理水平

（4）操作风险的成因包括（）。

A人为失误

B系统故障

C外部欺诈

D内部流程不完善

（5）以下哪些指标可以用于衡量银行的流动性风险？（）

A现金比率

B流动性覆盖率

C净稳定资金比率

D贷存比

3、简答题（2题，每题10分）

（1）请简述信用风险的主要特征和管理方法。

（2）请说明银行如何进行市场风险管理。

（二）案例分析题（30分）

某银行近期发现其发放的一笔1000万元的企业贷款出现了逾期。

经过调查，发现该企业由于市场需求下降，产品销售不畅，导致资金

链断裂。同时，该企业的抵押物价值也出现了大幅下跌。请回答以下

问题：

1、分析该笔贷款出现风险的主要原因。（10分）

2、作为银行的风控专员，你会采取哪些措施来应对这一风险？

（10分）

3、如何避免类似风险在未来的贷款业务中再次发生？（10分）

（三）情景模拟题（20分）

假设你是银行的风控专员，在审批一笔个人住房贷款申请时，发现

申请人的收入证明存在疑点。你需要与申请人进行电话沟通，以核实

其收入情况。请模拟你与申请人的电话沟通内容。

二、评分标准

（一）专业知识测试

1、单选题（每题2分）

答案正确得2分，错误不得分。

2、多选题（每题4分）

全部选对得4分，少选得2分，多选、错选不得分。

3、简答题

（1）信用风险的主要特征（5分）：

主观性：信用风险的评估和判断很大程度上依赖于人的主观判断和

经验。

非系统性：信用风险通常与特定的借款人或交易对手相关，具有较

强的个体差异性。

数据获取困难：准确评估信用风险需要大量、准确的历史数据，但

获取这些数据往往存在困难。

传染性：一旦某个借款人违约，可能会引发连锁反应，影响其他相

关方的信用状况。

长期性：信用风险的影响可能在较长时间内持续存在。

信用风险管理方法（5分）：

信用评估：通过对借款人的财务状况、信用记录等进行分析，评估

其信用风险。

风险定价：根据信用风险的大小，确定相应的贷款利率或其他