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双均线策略（金字塔）

该策略的主要交易思路是利用价格的移动平均线（EMA）和标准差来生成交易信号。

它包括以下几个关键步骤：

1.**参数设置**：

-定义了三个不同周期的指数移动平均线（EMA），即`d1`,`d2`,`d3`，和一个标准差系数`s`。这些参数帮助确定交易信号的敏感度和过滤噪音。

2.**计算EMA值**：

-在策略的开始，计算每个周期的EMA值，这反映了价格在一定时间范围内的平均值，有助于平滑价格波动并识别趋势。

3.**计算标准差**：

-使用过去100根K线的数据来计算标准差`sd`，这个值表示价格波动的大小，用于后续的交易决策。4.**计算交易合约数量**：

-根据标准差`sd`的值计算交易的合约数量`lot`，这个数值决定了每次交易的资金规模。

5.**开仓逻辑**：

-如果当前没有持仓，并且短期EMA上穿长期EMA，则根据条件买入；

如果当前持有多头仓位，但短期EMA下穿长期EMA，则平多仓并卖空。

-如果当前持有空头仓位，并且短期EMA上穿长期EMA，则平空仓并买多。

6.**止损和止盈**：

-对于已经建立的仓位，设置了基于EMA交叉和固定百分比（如策略中的`rate`参数）作为触发点的条件。当达到这些条件时，执行相应的止损或止盈操作。

通过这样的流程，策略尝试从市场的波动中获取利润，同时通过合理的风险管理措施控制潜在的损失。这种基于EMA和标准差的方法使得交易决策更加客观和系统化。

策略代码

runmode:0;

input:period1(20,5,100,5);

input:period2(60,5,100,5);

variable:myasset=30000;

entertime:=time＞=092500andtime＜=145500;

exittime:=time＞=150000;

ma1:=ma(close,period1);

ma2:=ma(close,period2);

buycond:=entertimeandref(cross(ma1,ma2),1);

buyprice:=open;

buyshortcond:=entertimeandref(cross(ma2,ma1),1);

buyshortprice:=open;

ifholding=0andbuycondthenbegin

buy(1,1,limitr,buyprice);

end

ifholding=0andbuyshortcondthenbegin

buyshort(1,1,limitr,buyshortprice);

end

ifholding＞0andexittimethenbegin

sell(1,holding,limitr,close);

end

ifholding＜0andexittimethenbegin

sellshort(1,holding,limitr,close);

end

ifexittimethen

myasset:=asset;

资产:myasset,noaxis,colormagenta;

次数:totaltrade,linethick0;

收益:(myasset-30000)/30000,linethick0;

胜率:percentwin,linethick0;

出击:totaltrade/(count(date＜＞ref(date,1),0)+1),linethick0;

连亏:maxseqloss,linethick0;

连赢:maxseqwin,linethick0;

代玛注解

#定义运行模式为0

runmode:0;

#定义输入参数period1，范围为20到100，步长为5

input:period1(20,5,100,5);

#定义输入参数period2，范围为60到100，步长为5

input:period2(60,5,100,5);

#定义变量，初始资产为30000

variable:myasset=30000;

#定义入场时间条件，在09:25:00到14:55:00之间

entertime:=time=092500andtime=145500;

#定义出场时间条件，在15:00:00之后

exittime:=time=150000;

#计算收盘价的period1周期移动平均值

ma1:=ma(close,period1);

#计算收盘价的period2