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超买超卖策略(TS版)

该策略基于相对强弱指数（RSI）和市场持仓状态来生成交易信号，主要包含以下几个核心逻辑：

1.**超买超卖判断**：

-策略首先利用RSI指标来判断市场的超买和超卖状态。RSI是一种动量振荡器，用于衡量资产价格的变动速度和变动幅度，通常以n个周期进行计算。

-当n周期RSI值低于设定的超卖阈值（默认为n）时，策略认为市场处于超卖状态，可能即将反弹，因此在当前周期结束时（收盘时）生成买入信号。

-相反，当n周期RSI值高于设定的超买阈值（默认为n）时，策略认为市场处于超买状态，可能即将回调，因此在当前周期结束时生成卖出信号。

2.**持仓管理**：

-策略不仅根据RSI指标进行交易，还结合当前的市场持仓状态（多头或空头）来进一步优化交易决策。

-对于多头持仓（即已经持有该资产的仓位），策略设置了两个条件来决定何时平仓：

a.如果当前价格超过入场价格加上n倍的平均真实范围（ATR，这里使用10个周期计算），则认为市场上涨过快，存在回调风险，因此选择在当前周期结束时卖出平仓。

b.如果当前价格低于入场价格减去n倍的平均真实范围，则认为市场下跌过快，同样存在风险，因此也选择在当前周期结束时卖出平仓。

-对于空头持仓，策略也设置了两个条件来决定何时平仓：

a.如果当前价格低于入场价格减去n倍的平均真实范围，则认为市场下跌动能减弱，可能即将反弹，因此选择在当前周期结束时买入平仓。

b.如果当前价格高于入场价格加上n倍的平均真实范围，则认为市场上涨动能增强，因此也选择在当前周期结束时买入平仓。

3.**风险管理**：

-通过结合RSI指标和平均真实范围（ATR）来设置交易信号，该策略能够更全面地评估市场状态和潜在风险。

-RSI指标帮助识别市场的超买超卖状态，而ATR则提供了价格波动性的参考，两者结合使得策略能够在不同市场环境下更灵活地调整交易策略。

4.**交易时机选择**：

-策略在每个周期结束时（即收盘时）执行交易，这种基于周期结束的交易方式有助于减少交易频率，降低交易成本，并避免因频繁交易而产生的情绪化决策。

综上所述，该策略的核心思想是通过综合运用RSI指标和市场持仓状态来制定交易决策，旨在捕捉市场的短期波动机会，同时通过设置合理的止损止盈条件来管理风险。这种策略适用于那些希望利用技术指标进行短线交易的投资者。

策略代码注释：

//输入参数：rsiLen(14),overBot(70),overSold(30);

//rsiLen是计算RSI的周期长度，overBot是超买阈值，overSold是超卖阈值

//如果14周期RSI值小于超卖阈值（30），则在收盘时买入

Ifrsi(c,14)overSoldthenbuythisbaronclose;

//如果14周期RSI值大于超买阈值（70），则在收盘时做空

Ifrsi(c,14)overBotthensellShortthisbaronclose;

//如果市场持仓为多头（marketPosition=1）则开始以下判断

IfmarketPosition=1thenbegin

//如果当前价格c大于入场价格加上3倍的平均真实范围（10周期），则在收盘时卖出

IfcentryPrice+3*avgTrueRange(10)thensellthisbaronclose;

//如果当前价格c小于入场价格减去1倍的平均真实范围（10周期），则在收盘时卖出

ifcentryPrice-1*avgTrueRange(10)thensellthisbaronclose;

//结束多头持仓的判断

end;

//如果市场持仓为空头（marketPosition=-1）则开始以下判断

IfmarketPosition=–1thenbegin

//如果当前价格c小于入场价格减去3倍的平均真实范围（10周期），则在收盘时平仓买入

IfcentryPrice-3*avgTrueRange(10)thenbuyToCoverthisbaronclose;

//如果当前价格c大于入场价格加上1倍的平均真实范围（10周期），则在收盘时平仓买入

ifcentryPrice+1*avgTrueRange(10)thenbuyToCoverthisbaronclose;

//结束空头持仓的判断

end;