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差离值策略（MC版）

本策略是一种基于价格波动和账户权益的简单趋势跟踪策略，旨在通过买卖合约来实现盈利。其核心逻辑在于利用历史价格数据和账户权益来决定何时进入和退出市场。

策略特点

**1.风险控制**

该策略非常注重风险控制。首先，它通过设定每笔交易使用的账户余额百分比和每笔交易的风险金额来限制单次交易的风险。这意味着，无论市场如何波动，每笔交易的风险都是可控的。

其次，策略还设定了最大合约数量，以防止过度交易导致的风险累积。这种多方面的风险控制措施使得该策略在追求收益的同时，也充分考虑了资金安全。

**2.动态调整**

策略能够根据账户权益的实时变化动态调整合约数量。当账户权益增加时，策略可以增加合约数量以放大收益；反之，当账户权益减少时，策略会减少合约数量以降低风险。这种自适应的特性使得策略能够灵活应对不同的市场环境。

**3.趋势跟踪**

该策略的核心思想是趋势跟踪。当市场呈现下跌趋势时（即收盘价低于过去特定周期的平均低价），策略会选择买入合约；而当市场呈现上涨趋势时（即收盘价高于过去特定周期的平均高价），策略则会选择卖出合约。这种基于价格波动的交易逻辑使得策略能够捕捉市场的短期趋势，从而实现盈利。

**4.简单易行**

该策略的逻辑清晰、操作简单。它不需要复杂的数学模型或技术指标，只需要根据几个简单的条件判断就可以做出交易决策。这使得该策略易于理解和执行，也降低了因复杂策略而导致的误判风险。

交易逻辑思路

**1.账户权益计算**

策略首先根据初始资本、净盈亏以及是否包含未实现盈亏来计算账户权益。这是决定后续交易策略的基础。

**2.合约数量确定**

接着，策略使用百分比和风险金额参数来计算合约数量。这一计算过程充分考虑了账户权益和风险承受能力，以确保交易的稳健性。

**3.交易执行**

在确定了合约数量后，策略会根据当前的市场持仓状态来决定是否执行交易。如果市场持仓为空且当前收盘价低于过去特定周期的平均低价，则策略会在下一个交易日开盘时买入合约；

反之，如果市场持仓为多头且当前收盘价高于过去特定周期的平均高价，则策略会在下一个交易日开盘时卖出合约。

**4.平仓处理**

当策略决定卖出合约时，它会平仓与先前买入数量相等的合约。这种平仓方式确保了交易的完整性和盈利的实现。

策略代码注解:

//输入参数

Input:InitialCapital(100000),//初始资本

percentpertrade(0.02),//每笔交易使用的账户余额百分比

riskpertrade(500),//每笔交易的风险金额

upband(1),//上轨周期

dnband(8);//下轨周期

Input:includeopenpl(False),//是否包含未实现盈亏

maxsize(20);//最大合约数量

//变量声明

var:contractamt(0),//合约数量

exitamount(0),//平仓合约数量

equity(0);//账户权益

//计算账户权益

ifincludeopenplthen

equity=round((InitialCapital+netprofit+openpositionprofit),0)//包含未实现盈亏

else

equity=round((InitialCapital+netprofit),0);//不包含未实现盈亏

//根据风险参数计算合约数量

ifriskpertrade0then

contractamt=round((percentpertrade*equity)/riskpertrade,0);//使用风险参数计算合约数量

//确保至少有一个合约

ifcontractamt1then

contractamt=1;

//确保合约数量不超过最大限制

ifcontractamtmaxsizethen

contractamt=maxsize;

//如果市场持仓为0（空仓状态）

ifmarketposition=0thenbegin

//如果收盘价低于过去dnband周期的平均低价

ifCloseAverage(low,dnband)[1]thenbegin

buycontractamtcontract