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日内交易策略（TBQ版）

本策略是一个日内交易策略，主要用于捕捉市场的日内波动机会。策略的核心思想是通过对历史数据的分析和实时市场情况的监测，结合多种技术指标和交易规则，来决定是否进行交易以及如何进行交易。

交易逻辑思路

1.**市场监测**：策略首先通过订阅日线数据，监测市场的开盘价、收盘价、最高价和最低价等关键指标。这些数据用于计算各种技术指标，如平均波动范围、突破百分比等。

2.**交易条件判断**：策略设置了多个条件来判断是否应该进行交易。这些条件包括市场是否处于可交易时间、价格是否突破了设定的上下轨、是否有足够的波动空间等。

3.**交易执行**：当满足交易条件时，策略会执行买入或卖出操作。买入操作通常在价格突破上轨时进行，卖出操作则在价格突破下轨时进行。

4.**止损与止盈**：策略设置了多级止损点，以控制潜在的亏损。同时，也设置了平移止损和跟踪止损，以保护利润并减少回撤。

5.**交易限制**：策略还考虑了日内交易的限制，确保在同一天内不会进行过多的交易，避免过度交易带来的风险。

6.**交易结束**：策略在日内交易截止时间到达时，无论盈亏都会清仓结束交易，以符合日内交易的规则。

策略特点

-**灵活性**：策略可以根据不同的市场情况调整参数，如等待期间、交易百分比、突破百分比等，以适应不同的市场环境。

-**风险控制**：通过设置多级止损点和平移止损，策略能够有效地控制每笔交易的最大亏损。

-**自动化**：策略的自动化程度高，可以在无人值守的情况下自动执行交易逻辑，减少人为干预。

-**适应性**：策略能够适应不同的交易品种和市场，通过调整参数可以应用于多种交易场景。

-**实时性**：策略能够实时监测市场变化，快速响应市场的波动，抓住交易机会。

-**简洁性**：尽管策略包含多个条件和规则，但其核心逻辑清晰，易于理解和维护。

-**可扩展性**：策略设计考虑了未来可能的调整和优化，留有足够的空间进行功能扩展和改进。

本日内交易策略旨在通过精确的市场分析和严格的风险控制，实现稳健的日内交易收益。它结合了多种交易技巧和原则，旨在捕捉市场的日内波动，同时严格控制风险，确保交易的安全性和盈利性。

策略代码:

Params

Numericwait_period_mins(30);//等待期间

Numericinit_trades_endtime(0.1430);//跟踪交易时间

Numericliq_rev_endtime(0.1200);//反转截止时间

Numerictrade_prcnt(0.85);//交易百分比

Numericthrust_prcnt1(0.30);//突破百分比1

Numericthrust_prcnt2(0.60);//突破百分比2

Numericbreakout_prcnt(0.25);//日线突破百分比

Numericfailed_breakout_prcnt(0.25);//失败突破百分比

Numericprot_stop_prcnt1(0.25);//保护止损百分比1

Numericprot_stop_prcnt2(0.15);//保护止损百分比2（反转）

Numericprot_stop_amt(3);//保护止损偏移

Numericbreak_even_prcnt(0.50);//触发平移事件百分比

Numericavg_rng_length(10);//平均波动周期

Numericavg_oc_length(10);//平均开收周期

Numericlots(1);//头寸

Numericday_trades_endtime(0.1450);//日内交易截止时间

Vars

SeriesNumericaverageRange;

SeriesNumericaverageOCRange(0);

SeriesNumericbuyBOPoint;

SeriesNumericsellBOPoint;

SeriesNumericlongBreakPt(0);

SeriesNumericshortBreakPt(0);

SeriesNumericlongFBOPoint(0);

SeriesNumericshortFBOPoint(0);

SeriesNumeri