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厚尾自回归模型的稳健估计.pdf

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    摘要

    摘要

    近些年来，众多实证发现，生活中大部分数据并不是遵循正态分布，而

    是呈现出一种“厚尾”的特征，而在金融、物理学等许多领域，都显示出数

    据的不平稳性。因此，本文讨论了厚尾、非平稳条件下的时间序列数据的统

    计研究，并建立了相应的稳健估计。

    首先，本文出研究模型——时变自回归模型。它与一般变系数模型不

    同的是，其系数会随着时间的变化而

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