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反转波动策略（MC版）

本策略是一种基于价格波动和持仓状态的交易策略，旨在通过设定买入和卖出的止损价格，以及反转交易的止损单来实现盈利。策略的核心逻辑包括计算止损价格、设置止损单、记录入市当天的最高价和最低价、设定盈利目标和止损、以及设置当日交易的平仓止损单。

交易逻辑思路

1.**计算止损价格**：

-买入止损价（value1）：当日收盘价加上真实波动范围。

-卖出止损价（value2）：当日收盘价减去真实波动范围。

2.**设置初始止损单**：

-当市场持仓为空仓时，分别设置买入和卖出的止损单。

3.**设置反转交易的止损单**：

-当市场持仓为多头时，设置反转至空头的止损单。

-当市场持仓为空头时，设置反转至多头的止损单。

4.**记录入市当天的最高价和最低价**：

-如果市场持仓不为空且是入市当天，则记录当天的最高价（entrydayhigh）和最低价（entrydaylow）。

5.**设定盈利目标和止损**：

-对于多头持仓，设置盈利目标为入市当天的最高价，止损为入市当天的最低价。

-对于空头持仓，设置盈利目标为入市当天的最低价，止损为入市当天的最高价。

6.**设置当日交易的平仓止损单**：

-空头平仓止损价（value4）：当日收盘价减去真实波动范围。

-多头平仓止损价（value3）：当日收盘价加上真实波动范围。

7.**设置反转交易的止损单**：

-对于多头持仓，设置反转买入止损单。

-对于空头持仓，设置反转卖出止损单。

策略特点

1.**动态止损**：策略通过计算真实波动范围来设定止损价格，使得止损价格能够动态适应市场波动，减少因固定止损点导致的过早止损或未能及时止损的风险。

2.**反转交易**：策略不仅考虑了初始的买入和卖出交易，还设置了反转交易的止损单，能够在市场走势发生变化时及时调整持仓方向，捕捉更多的交易机会。

3.**盈利目标和止损结合**：策略在入市当天记录最高价和最低价，并将其作为盈利目标和止损的参考，有助于在市场波动较大时锁定利润并控制风险。

4.**当日平仓止损**：策略设置了当日交易的平仓止损单，能够在当日收盘前平仓，避免隔夜风险。

5.**灵活性**：策略根据市场持仓状态和价格波动情况灵活调整交易策略，具有较强的适应性和实用性。

本策略通过动态止损、反转交易、盈利目标和止损结合、当日平仓止损以及灵活性等特点，旨在实现稳健的交易收益并控制风险。

策略代码的注释说明：

//定义入场和反转的价格

value1=Close+TrueRange;//当日收盘价加上真实波动范围作为买入止损价

value2=Close-TrueRange;//当日收盘价减去真实波动范围作为卖出止损价

//如果市场持仓为0（空仓状态），则设置买入止损单

ifmarketposition=0thenbuy(buy)nextbaratvalue1stop;

//如果市场持仓为0（空仓状态），则设置卖出止损单

ifmarketposition=0thensellshort(sell)nextbaratvalue2stop;

//如果市场持仓为-1（空头状态），则设置反转至多头的止损单

ifmarketposition=-1thenbuy(revers2long)nextbaratvalue1stop;

//如果市场持仓为1（多头状态），则设置反转至空头的止损单

ifmarketposition=1thensellshort(revers2short)nextbaratvalue2stop;

//目标退出和止损退出

//变量声明

var:entrydayhigh(0),entrydaylow(0);//入市当天的最高价和最低价

//如果市场持仓不为0且是入市当天，则记录当天的最高价和最低价

ifmarketposition0andbarssinceentry=0thenbegin

entrydayhigh=high;

entrydaylow=low;

end;

//如果市场持仓为1（多头状态），则设置盈利目标和止损

ifmarketposition=1thenbegin

sell(profitlong)nextbaratentrydayhighlimit;//设置盈利目标为入市当天的最高价

sell(longstop)nextbaratentrydaylowstop;//设置止损为