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商业银行流动性风险偏好
第一章总则
第一条为加强流动性风险管理,进一步完善全面风险
管理体系,特制定流动性风险偏好。
第二条流动性风险偏好是在统一的风险偏好和整体风
险容忍度范围内,根据我行的发展战略、风险管理能力、外
部市场环境变化等因素确定的流动性风险承担水平。
第三条我行应当根据经营战略、业务特点、财务实力、
融资能力、总体风险偏好及市场影响力确定流动性风险偏
好。
第四条流动性风险偏好应当明确其在正常和压力情景
下愿意并能够承受的流动性风险水平。
第二章流动性风险偏好
第五条鉴于我行作为地方性农村中小金融机构,经营
战略为小微企业特色金融服务银行定位,主要业务面向三农
及小微企业,财务实力较四大国有银行及其他股份制银行存
在较大差距,融资能力及渠道较为受限,市场影响力较小,
总体经营偏好为稳健型,为此特制定如下流动性风险偏好:
实施稳健的流动性风险管理策略,即在满足监管要求的
基础上,适当平衡收益水平和流动性水平,保持适度流动性,
将流动性风险控制在本行可以承受的合理范围之内,确保本
行的安全运营和良好的公众形象。
第六条流动性风险偏好定量指标
正常情景下,必须保持适度的备付金头寸以应付客户的
提款和资产增长的资金需求,超额备付金比率不得低于3%;
保持适度的流动性、资产储备,流动性比率不得低于25%;
90天内的累计流动性缺口率不得低于-10%。压力情境下,
我行必须保持至少一个月的生存期,即要采取各项措施确保
一个月内的累计流动性缺口必须大于0;流动性覆盖率必须
大于或者等于100%;净稳定资金比率必须大于或者等于
100%。
第七条流动性风险偏好定性指标
我行在引入新产品、新业务,建立新机构、新业务部门
前,在可行性研究中需充分评估其对流动性风险产生的影
响,并严格履行相应的准入标准,确保潜在流动性风险能够
充分识别和有效管理。
第三章流动性风险偏好重检和调整
第八条我行需根据发展战略、股东回报要求的调整和
市场环境的变化,定期重检流动性风险偏好;信贷部门原则
上应每年开展一次流动性风险偏好重检,并向高级管理层和
董事会或其授权的风险管理以及关联交易控制管理委员会
报告相关情况。
第九条各资金供需部门、清算部门应基于外部市场环
境变化、风险管理能力提升或增加回报要求,提出风险偏好
调整建议;信贷部门对调整提议进行评估提出评估意见,经
高级管理层审核后报董事会或其授权的风险管理以及关联
交易控制管理委员会审批。
第四章附则
第十条本办法由商业银行制定、解释和修改。
第十一条本办法自下发之日起实施。
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