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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼
十一月下旬银行业专业实务《风险管理》银行从业资格复
习与巩固（含答案）
一、单项选择题（共50题，每题1分）。
1、巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外
汇风险敞口头寸的计量方法是（）。
A、累计总敞口头寸法
B、短边法
C、总敞口头寸法
【参考答案】：B
【解析】：短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸
的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞
口情况表》也采用这种算法。
2、20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。
A、资产风险管理模式
B、资产负债风险管理模式
C、全面风险管理模式
【参考答案】：B
【解析】：答案为c。20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了
资产负债风险管理模式阶段。
3、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）
A、外部审计
B、声誉风险评估
C、声誉风险识别
【参考答案】：A
古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼
【解析】：商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持
久地识别、评估和监测每一个可能影响声誉的风险因素。清晰的声誉风险管
理流程包括:①声誉风险识别；②声誉风险评估；③监测和报告。
4、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概
率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿
元。
A、4.2
B、6
C、9
【参考答案】：A
【出处】：2014年下半年《风险管理》真题
【解析】即预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝
2%×70%×300＝4.2亿元。
5、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括（）。
A、不定期审核声誉风险管理政策
B、制定危机处理程序
C、制定声誉风险管理政策和操作流程
【参考答案】：A
【解析】：董事会和高级管理层的责任包括：（1）负责制定商业银行的
声誉风险管理政策和操作流程；（2）在其直接领导下，独立设置声誉风险管
理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险；（3）除制定常态的风险处
理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据
自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的
管理混乱和重大损失。（4）董事会及高级管理层应当定期审核声誉风险管理
政策。
6、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是（）。
A、某项业务风险水平增加
古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼
B、所发行的股票价格下跌
C、资产过于集中
【参考答案】：B
【解析】：C项所发行的股票价格下跌属于流动性风险预警的外部信号，
所以C项符合题意。
7、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要
基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操
作风险的（）和影响程度作出评估。
A、内部操作风险损失，发生频率
B、内部控制风险损失，发生环节
C、合规管理风险损失，发生时间
【参考答案】：A
【解析】：答案为A。银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风
险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分
析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响
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