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分数阶Black-Scholes模型下两资产障碍期权定价的一类高阶变步长算法.pdf

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    摘要

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    本文探讨了分数阶Black-Scholes模型下的两资产障碍期权的定价问题，

    通过变量替换将原问题转换为一类含有混合导数的二维时间分数阶对流-反

    应扩散方程的齐次边界问题，并探讨了一种求解该方程的高阶数值方法.在

    时间网格的弱约束下，利用能量法得到了该方法的无条件稳定性和高阶收敛

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