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数字普惠金融与商业银行信用风险之间的关系

骆雨青

河北金融学院，河北保定071000

摘要：商业银行作为经济活动的核心参与者，扮演着支持国家经济发展的关键角色。它们不仅在金融交易中起

到枢纽作用，还通过各种业务活动反映了并执行国家的宏观经济政策。商业银行在经济各领域的累积风险可能

会影响到整个经济体，因此，识别和管理这些风险便显得尤为关键。在本研究中，我们将专注于探讨商业银行

面临的一个主要风险类型：信用风险。在中国的贷款市场中，由小型和微型企业、商家、城镇低收入居民以及

农村人口构成的广泛群体，对所谓的普惠金融服务的需求日益增长。这些群体构成了金融市场的一个重要部分，

它们对于金融包容性的增强有着迫切需求。本文采用实证研究的方法，对商业银行发展数字普惠金融提出了较

为具体的实践建议。

关键词：数字普惠金融；商业银行；信用风险

中图分类号：F830

基于文献研究，本文讲述了数字普惠金融在理论层图2表明，在省级层面，数字普惠金融指数的平均

面如何支持商业银行风险管理，并分析了其影响如何传增长率和中位数增长趋势大体相似，不过速度有所放缓。

递。同时，还讨论了利率市场化在这个过程中的作用。随着该市场逐渐成熟，其增长速度正从快速扩张转向更

在实证分析部分，研究采用了包含个体和时间固定效应为稳定的增长态势。尽管2020年新冠疫情对中国经济

的双向固定效应模型进行探究。从细节层面分析了数字及社会带来了广泛影响，导致经济增长速度明显放缓，

普惠金融的扩展程度。同时，通过引入虚拟变量来全面但数字普惠金融指数的平均值和中位数依然表现出上

捕捉存款和贷款市场的利率自由化状态。本文的目标是升趋势。这表明尽管面临疫情挑战，数字普惠金融市场

调查数字普惠金融如何影响商业银行的风险状况，以此仍具有强劲的发展潜力。

对理论分析进行验证。

1我国数字普惠金融发展状况

2022年中国31个省份的数字普惠金融发展水平存

在差异，根据图1可分三个梯队：第一梯队是经济和金

融市场发达的北京、上海和浙江；第三梯队包括地广人

稀、经济相对落后的西藏、黑龙江和青海等偏远省份；

其余省份为第二梯队，包含许多一线和新一线城市，这

些地区虽然数字普惠金融发展不及第一梯队，但经济增

长潜力大，增速较快。

图22012-2020省级数字普惠金融均值与中位数增速

2数字普惠金融对商业银行风险的影响

本研究旨在探究数字普惠金融如何影响商业银行

的风险承受能力。为此，搜集了2011至2021年间中国

26家商业银行的相关数据，并利用这些数据构建了一个

面板数据模型进行定量分析。所选银行涵盖了6家国有

大型银行、11家全国性股份制银行以及9家地方性银行。

财务数据方面，主要依赖于国泰安数据库和各银行的年

图12022年各省数字普惠金融指数分布度报告来获取。数字普惠金融的数据，由北京大学数字

收稿日期：2024年03月26日

作者简介：骆雨青（1999—），女，汉族，江苏南京人，硕士在读，研究方向为企业金融。

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