2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一.pdf

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题

及答案一

单选题（共30题）

1、商业银行的()负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和

重大策略相一致。

A.高级管理层

B.风险管理委员会

C.董事会

D.外包管理团队

【答案】C

2、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分

析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准

差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能

性落在（）

A.-0.05—0.25%

B.-0.2%—0.4%

C.-0.05%—0.1%

D.0.1%—0.25%

【答案】B

3、（2018年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架

下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品（业务）风险管理

的（）原则。

A.适应性

B.统筹性

C.有效性

D.统一性

【答案】D

4、下列指标中不应低于25%的是()

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.存贷比

D.流动性比例

【答案】D

5、（2019年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生

（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】D

6、（2018年真题）下列不属于盈利能力比率的是（）。

A.销售毛利率

B.资产净利率

C.总资产收益率

D.存货周转率

【答案】D

7、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.定量压力测试

B.资本规划

C.情景选择

D.定性压力测试及管理行动

【答案】B

8、信用评分模型的关键在于()。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】C

9、反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱

工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。

A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为

B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础

C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得

D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为

【答案】C

10、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与

市场有关的因素。下列属于与市场有关的因素的是()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】D

11、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵

押分别给予()的权重。

A.75%,35%

B.70%,30%

C.80%,20%

D.90%,10%

【答案】A

12、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理

B.推行全面风险管理理念

C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序

D.利用精确的数量模型进行量化

【答案】D

13、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成

损失的风险是指（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】B

14、国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括

（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

D.利用精确的数量模型进行量化

【答案】D

15、（2018年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析

应侧重于（）。

A.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

【答案】D

16、（2018年真题）非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而

产生的。

A.利息波动

B.汇率波动

C.财务风险

D.币种不匹配

【答案】D

17、代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于