【《Excel金融建模与应用》期末论文：投资组合管理5100字】.docx

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2024-12-31 发布于湖北
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《Excel金融建模与应用》课程报告

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《Excel金融建模与应用》期末论文：投资组合管理

摘要

均值-方差模型最早是由哈利·马科维茨所提出的，如今的量化投资就是基于均值-方差模型所创立的。它让人们的投资理念从浅显的定性分析阶段跨越到严密科学的定量分析阶段。这让基金管理人能够有效规避投资过程中产生的风险起到了非常重要的作用。这一理论的出现对如今金融学的发展有举足轻重的作用，但是其也有一定的缺陷。如：只适合能够卖空的证券市场，而我国的证券市场不允许卖空，从而无法运用到我国市场。同时该模型只考虑了投资过程中的风险与收益，并没有考虑投资者的风险偏好和无风险资产。所以本文将对其性