金融市场利率波动预测作业指导书.docVIP

金融市场利率波动预测作业指导书

TOC\o1-2\h\u23576第1章引言 3

116371.1利率市场概述 3

153321.1.1利率市场的定义与构成 3

24231.1.2利率市场的功能 3

299021.2利率波动的成因与影响 4

149831.2.1利率波动的成因 4

16141.2.2利率波动的影响 4

285621.3预测方法简介 4

91291.3.1统计模型 4

303811.3.2经济模型 5

130511.3.3机器学习方法 5

52341.3.4混合模型 5

18845第2章基本概念与工具 5

18772.1利率与债券价格的关系 5

145092.2利率期限结构 5

78322.3利率衍生品 5

4789第3章市场经济模型 6

188723.1无套利定价理论 6

71193.1.1基本原理 6

278013.1.2套利组合构建 6

245083.1.3无套利定价公式 6

260413.1.4利率预测中的应用 6

178563.2风险中性定价理论 6

243563.2.1基本概念与假设条件 6

307813.2.2风险中性定价公式 6

20643.2.3风险中性概率的计算 6

262233.2.4利率预测中的应用 7

10893.3利率模型 7

63193.3.1Vasicek模型 7

19593.3.2CIR模型 7

51603.3.3HeathJarrowMorton模型 7

20073.3.4LIBOR市场模型 7

12521第4章统计预测方法 7

313004.1描述性统计分析 7

75974.1.1数据来源与处理 7

34414.1.2数据的统计特征 7

263324.1.3变量间的相关性分析 7

318494.2回归分析 7

170334.2.1线性回归模型 7

223374.2.2多元回归模型 8

126724.2.3稳定性检验与模型优化 8

124094.3时间序列分析 8

178254.3.1自回归模型（AR） 8

241664.3.2移动平均模型（MA） 8

82074.3.3自回归移动平均模型（ARMA） 8

146194.3.4自回归差分移动平均模型（ARIMA） 8

35964.3.5误差修正模型（ECM） 8

16490第5章利率期限结构模型 8

85625.1零息债券收益率曲线模型 8

130275.1.1模型概述 9

189805.1.2零息债券收益率曲线构建方法 9

97435.1.3零息债券收益率曲线在利率预测中的应用 9

245685.2短期利率模型 9

289765.2.1模型概述 9

186535.2.2常见短期利率模型 9

18675.2.3短期利率模型在利率预测中的应用 9

13585.3远期利率模型 10

5925.3.1模型概述 10

320865.3.2远期利率模型构建方法 10

288175.3.3远期利率模型在利率预测中的应用 10

31404第6章利率波动性建模 10

161076.1利率波动性概述 10

247506.2GARCH模型 10

116026.2.1GARCH模型原理 10

310526.2.2GARCH模型参数估计 10

267826.2.3GARCH模型在利率波动性预测中的应用 11

97536.3SV模型 11

316846.3.1SV模型原理 11

325446.3.2SV模型参数估计 11

71426.3.3SV模型在利率波动性预测中的应用 11

30003第7章机器学习与大数据分析 11

117467.1机器学习概述 11

64647.2监督学习算法 11

78287.2.1线性回归 12

234767.2.2支持向量机（SVM） 12

188667.2.3决策树 12

106387.2.4随机森林 12

324207.3非监督学习算法 12

27687.3.1聚类分析 12

183577.3.2主成分分析（PCA） 12

86377.4大数据分析方法 12

6887.4.