T CATIS 014—2023 商业保理公司信用风险内部评级规范.pdfVIP

ICS03.060

CCSA10

团体标准

T/CATIS014—2023

商业保理公司信用风险内部评级规范

SpecificationofInternalCreditRiskRatingforCommercialFactoring

Companies

2023-11-30发布2023-12-01实施

中国服务贸易协会发布

T/CATIS014—2023

目  次

前  言3

引  言4

1范围5

2规范性引用文件5

3术语和定义5

4内部评级总体要求5

4.1内部评级范畴5

4.2内部评级要素5

5内部评级体系的治理结构5

5.1总体要求5

5.2董事会职责6

5.3管理层职责6

5.4内部评级报告体系6

5.5信用风险主管部门职责6

5.6其他要求7

6内部评级体系的设计7

6.1总体要求7

6.2评级维度8

6.3评级结构8

6.4评级方法论和时间跨度8

6.5评级标准8

6.6模型使用9

6.7文档化管理9

7内部评级流程9

7.1总体要求9

7.2评级发起10

7.3评级认定10

7.4评级推翻10

7.5评级更新10

7.6文档要求10

8风险参数量化11

8.1总体要求11

8.2风险参数量化的流程11

8.3违约估计方法和要求11

1

T/CATIS014—2023

8.4违约损失率估计及要求12

9IT系统和数据管理13

9.1总体要求13

9.2数据信息系统要求13

9.3数据管理系统要求14

参 考 文 献15

2

T/CATIS014—2023

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国服务贸易协会提出并归口。

本文件起草单位：山东鲁泰商业保理有限公司、赛弥斯信用管理（北京）有限公司、江苏中皋商业

保理有限公司、郑州天健商业保理有限公司、海尔金融保理（重庆）有限公司、北京中贸远大信用管理

有限公司、中国服务贸易协会商业保理专业委员会、商务部国际贸易经济合作研究院。

本文件主要起草人：蒲小雷、岳廷、孔立、韩家平、李伟、王暘、曹红、苏光辉、张小鹏、冯晨、

肖楠、刘林、王云飞、代启云、常静华、姚奕、吴震操、张弥华、刘张杰、吕聪亮、陈烽镝、窦海霓。

本文件版权归中国服务贸易协会所有。未经事先书面许可，本文件的任何部分不得以任何形式或任

何手段进行复制、发行、改编、翻译、汇编或将本文件用于其他任何商业目的。

3

T/CATIS014—2023

引  言

随着我国商业保理行业的迅猛发展，保理业务已经成为我国企业融资的重要方式之一。但是，商业

保理行业在国内仍属于新