基于CIR的蒙特卡罗模拟现金流.docx

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2025-01-06 发布于广东
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摘要

随着中国金融市场的发展，资产证券化已成为重要的融资渠道之一。居民生活水平的提高加快消费金融的增长，中小信贷机构的出现进一步扩大了个人消费贷款市场的规模。于此出现的个人消费贷款资产证券化开始在金融市场占据重要地位，风险管控成为其关注核心。研究定价不仅能有效进行风控管理，而且有利于合理规划市场，促进收益。本文旨在研究影响个人消费贷款资产证券化的因素和定价机制，通过文献综述多角度分析影响其定价的因素，摘取关键因素进行合理量化，在此基础上运用静态利差法和蒙特卡罗模拟法依靠软件估算出个人消费贷款资产支持证券的理论价值，并结合实际评估分析定价结果，以此为资产证券化市场运行发展提