计量经济学（第2版）课件：面板数据模型.pptxVIP

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居民消费水平和收入水平不仅是国民经济与社会发展的重要表征指标，而且也是政

府相关部门制定相关宏观经济政策的重要依据，两者之间存在着一定内在的联系。改革开放以来，随着经济发展，我国居民消费水平和收入水平均获得了显著提高，但两者之间的数量依存关系是否随着时间推移而发生动态变化？同时由于我国区域间的资源禀赋、经济发展水平、交通区位、历史文化等存在着非均衡性，那么区域间居民消费水平和收入水平之间的数量依存关系是否也具有差异性？在建立计量经济模型测度居民消费与收入之间数量关系时，传统上无论是采用时序数据还是截面数据均不能反映两者关系在时间上或空间上的差异，如何采用一种新的建模方法实现对上述两种差异的度量，从而可以利用建立的模型进行更为全面、系统的分析信息？本章介绍的面板数据模型可以达到上述目的。

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11.1.1面板数据

面板数据又称平行数据，是由时序数据(timeseriesdata)和截面数据 (crosssectiondata)混合而成的数据(pooldata)。面板数据是具有三维 (个体、指标、时间)信息的数据结构。从横截面看，它是由若干个体在某时刻构成的截面观测值。从纵剖面看，是由若干时间序列(个体)所构成。

面板数据用双下标变量yit表示，i=1,2,…,N;t=1,2,…,T。它有分成如下两种类型：

(1)平衡面板数据。不同截面个体的每个解释变量的时间长度T相同。数据组数NT，当N=1时，即为时序数据；当T=1时，即为截面数据。

(2)非平衡面板数据。不同截面个体的每个解释变量的时间长度不相同。

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11.1.1面板数据

例如2014-2019年我国31个省、直辖市和自治区人均国内生产总值(元)数据为平衡面板数据。(此处仅展示15个地区的数据);

11.1.2面板数据模型的一般形式

设yit为被解释变量在横截面(个体)i和时间t上的数值，xjit为第j个解释变量在横截面i和时间t上的数值，uit为横截面i和时间t上的随机误差项；bji为第i

截面上的第j个解释变量的模型参数；ai为常数项或截距项，代表第i个体的影

其中,N表示个体截面成员的个数，T表示每个截面成员的观测时期总数，k

表示解释变量的个数。单方程面板数据模型的一般形式为：;

11.1.S面板数据模型的一般形式

k×1系数向量，uit为随机误差项，并且随机误差项满足零均值、同方差和序列不相关(即相互独立)的假设。

则单方程面板数据模型的矩阵表达形式如下：;

11.1.3面板数据模型的分类

1.按方程的截距和系数是否改变划分

(1)混合回归模型

该模型对于不同的个体或时间，模型的截距和变量系数均保持不变。(2)变截距模型

yit=ai+xitb+uit

该模型表示在不同的个体之间存在个体影响，不存在结构影响。(3)变系数模型

yit=ai+xitbi+uit

该模型表示不同的个体之间既存在个体影响也存在结构影响。

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2.按反映个体或者时点差异的随机变量是否与解释变量x相关划分

(1)固定效应模型

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3、按模型中是否包括滞后被解释变量分为静态面板模型和动态面板模型。

面板数据模型进一步可以划分为静态面板和动态面板模型，其中动态面板模型是相对于静态面模型而言的。

动态面板模型是包含滞后被解释变量作为解释变量的模型。动态面板数据是在静态面板模型的基础上建立的。

静态面板模型则是不包含滞后被解释变量作为解释变量的模型。;

11.1.4面板数据模型的特点

第一，它可以解决样本容量不足的问题。将不同横截面单元不同时间观察值

的结合，可以增加样本容量和自由度。

第二，有助