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中国商业银行体系脆弱性成因与防范措施

辛魁武

北京物资学院研究生部

摘要：美国次贷危机引发的全球金融危机迅速蔓延，并对世界经济体系和金融体

系造成严重损害。我国商业银行体系脆弱性现况明显，本文从我国国有银行的现况进行分

析，然后对其原因进行分析。介绍了因子分析的思想及方法，然后运用因子分析模型进行

了数据分析。最后提出防范国有商业银行脆弱性的对策和建议。

关键词：银行体系；脆弱性；形成因素；应对策略；

Chinacommercialbanksystemvulnerabilityformingreasonandsolution

Abstract:TheUSsubprimemortgagecrisistriggeredbytheglobalfinancialcrisisspread

quickly,andhadaseriousimpactontheworldeconomicsystemandfinancialsystem.Statusof

ourcountrycommercialbanksystemvulnerability,thisarticlefromthecurrentsituationof

state-ownedBanksinChinaisanalyzed,andthenanalyzesitsreasonheideaandmethodof

factoranalysisisintroduced,andthenanalyzesthedatausingfactoranalysismodel.Finallyputs

forwardsomecountermeasuresforpreventingthefragilityofthestate-ownedcommercialBanks

andthesuggestion.

Keyword:Banksystem;Vulnerability;Formfactor;Copingstrategies;

一、我国商业银行体系脆弱性现况

改革开放以来，我国新的金融体制正在逐步建立和完善，取消了贷款规模控制，

初步形成了由直接调控向间接调控转变的金融调控体系；形成了以商业银行为主体，其他

各类金融机构相互补充的金融组织体系；建立了包括货币，保险，证券，黄金以及外汇

等市场在内的金融市场体系；建立了中国人民银行，中国证监会以及中国银监会等金融监

管体系。总体上，我国的金融体系建设逐渐得到了完善。截止目前，虽然我国还没有遭

遇过严重的银行风险，但是近年来我国商业银行在资产规模，负债规模方面快速扩张，并

不是不存在脆弱性隐患。

1.不良贷款状况

不良贷款率，是指金融机构中不良贷款占总贷款余额的比率，是用来判别银行的

贷款质量的重要指标，不良贷款率越高，相应的脆弱性越大。

不良贷款直接影响着经济的健康运行和银行业的安全。在衡量商业银行的不良贷

款情况方面，一般采用不良贷款数额和不良贷款率两个指标来反映。近些年来我国商业银

行加大改革力度，大力核销不良贷款，资产质量得到显着改善，不良贷款率逐年下降。我

国商业银行体系的不良贷款数额由2005年10724.8亿元，逐年下降到2011年的2996亿元；

整体而言，在1986-2010年间，我国商业银行体系的不良贷款率是逐步下降的，由2005

年的1049%逐年下降到2011年的1.10%.虽然近年来，我国商业银行不良贷款率在逐渐下

降，但是与国外先进银行相比，还是具有很大差距。

2.资本充足率状况

资本充足率，是指资本总额与加权风险资产总额的比例，资本充足率可以反映商

业银行在存款人和债权人的资产遭受损失之前，该银行以自有资本承担损失的程度。在清

偿力的角度，资本充足率反映了银行资本与风险资产之间的对比关系；是衡量金融体系是

否稳健的基本标准；是当前国际相关金融组织比较关注的指标之一。在1990-2004年间，我

国商业银行资本充足率总体呈现出下降趋势，一直在8%以下，1997年降低至3.99%.1998

年9月国家为了补充四