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证券从业资格考试《金融市场基础知识》-第八章风险管理的基础框架章节专项练习题库--第1页
证券从业资格考试《金融市场基础知识》
（第八章风险管理的基础框架章节专项练习题库）
[单选题]1、实施风险控制策略的成本主要在于（）的支出。
A风险分析
B经济资本配置
C控制费用
D风险回报
正确答案：C
答案解析：考查实施风险策略的成本。与其他风险管理策略相比，风险控制策略最突出的特征是控制措施
的目的是降低风险本身，即降低损失发生的可能性或者严重程度，而不是将风险转嫁给外部或从外部获得
补偿。因此，实施风险控制策略的成本主要在于控制费用的支出。
[单选题]2、压力测试的原则不包括（）。
A实践性原则
B审慎性原则
C前瞻性原则
D合理性原则
正确答案：D
答案解析：证券公司在进行压力测试，应当遵循以下原则：（1）全面性原则（2）实践性原则（3）审
慎性原则（4）前瞻性原则
[单选题]3、风险规避主要是通过（）来实现。
A风险与收益相匹配
B设立有限的风险忍耐度
C降低风险暴露，甚至完全退出该业务领域
D经济资本配置
正确答案：D
答案解析：考查风险规避的实现方式。在现代金融机构风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置
来实现。
[单选题]4、下列关于风险管理说法错误的是（）。
A风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险
B风险识别包括感知风险和识别风险两个环节
C风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等
D风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口
证券从业资格考试《金融市场基础知识》-第八章风险管理的基础框架章节专项练习题库--第1页
证券从业资格考试《金融市场基础知识》-第八章风险管理的基础框架章节专项练习题库--第2页
正确答案：B
答案解析：风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险，根据风险定义域来源有效识别风险。风险
管理者首先要分析投资项目的风险暴露，风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。风险度量方法有敏
感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明
的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口。
[单选题]5、（），是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资
产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种市场的突变。
A风险对冲
B风险规避
C风险补偿
D压力测试
正确答案：D
答案解析：压力测试，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构
或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种市场的突变。
[单选题]6、风险管理策略主要包括（）。Ⅰ、风险转移Ⅱ、风险控制Ⅲ、风险分散Ⅳ、风险补偿与准
备金
AⅠ
BⅡ
CⅠ、Ⅱ、Ⅲ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案：D
答案解析：风险管理策略，是指金融机构面临风险时可以选择采用的应对方法，主要包括风险规避、风险
控制、风险分散、风险对冲、风险转移、风险补偿与准备金。
[单选题]7、（）是金融机构开展风险管理的基础前提。
A风险偏好
B风险限额
C风险缓释
D风险应对
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