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金融投资策略与风险评估作业指导书

TOC\o1-2\h\u3442第1章引言 5

217301.1投资策略概述 5

94831.2风险评估的意义 5

312501.3投资策略与风险评估的关系 6

16291第2章金融市场基础知识 6

85602.1金融市场体系 6

90172.1.1货币市场 6

113262.1.2资本市场 6

67202.1.3外汇市场 6

226452.1.4期货与期权市场 7

232572.1.5金融衍生品市场 7

234442.2金融工具与产品 7

176292.2.1货币市场工具 7

320032.2.2股票与债券 7

54412.2.3基金产品 7

297952.2.4外汇衍生品 7

249902.2.5金融衍生品 7

131822.3市场参与者 7

12422.3.1个人投资者 7

165772.3.2机构投资者 8

118522.3.3企业 8

118662.3.4银行和非银行金融机构 8

37932.3.5监管机构 8

234122.4金融市场风险类型 8

152712.4.1市场风险 8

225662.4.2信用风险 8

238232.4.3流动性风险 8

189632.4.4操作风险 8

120302.4.5法律合规风险 8

242662.4.6汇率风险 8

195642.4.7利率风险 8

616第3章投资策略分类 8

168943.1股票投资策略 9

10373.1.1成长型投资策略 9

28473.1.2价值型投资策略 9

243453.1.3指数化投资策略 9

298963.1.4技术分析投资策略 9

223623.2债券投资策略 9

316093.2.1收益率曲线策略 9

183113.2.2信用债投资策略 9

97983.2.3利率债投资策略 9

155553.2.4可转债投资策略 9

119883.3衍生品投资策略 10

38313.3.1对冲策略 10

17263.3.2套利策略 10

259263.3.3量化策略 10

32703.4混合型投资策略 10

202083.4.1资产配置策略 10

63113.4.2动态平衡策略 10

72473.4.3多策略投资 10

313863.4.4绝对收益策略 10

16611第4章投资组合构建 11

132444.1投资组合理论 11

37114.1.1现代投资组合理论的发展 11

58884.1.2马科维茨投资组合模型 11

233144.1.3资本资产定价模型（CAPM） 11

159524.1.4投资组合理论的扩展与应用 11

280764.2资产配置 11

240674.2.1资产配置的原则 11

134824.2.2资产配置的方法 11

43214.2.3资产配置的实践应用 11

56734.3投资组合优化方法 11

187484.3.1投资组合优化的目标 11

300024.3.2投资组合优化的方法 11

143194.3.3投资组合优化在实践中的应用 11

64714.4投资组合调整与再平衡 11

164534.4.1投资组合调整的触发因素 12

212894.4.2投资组合调整的方法 12

20624.4.3投资组合再平衡策略 12

207634.4.4投资组合调整与再平衡的实践应用 12

28017第5章风险评估方法 12

260915.1风险的定义与分类 12

143955.2风险度量方法 12

249625.3风险评估模型 12

191305.4风险评估流程 13

20181第6章股票市场风险评估 13

303166.1股票市场风险特征 13

190436.1.1波动性：股票市场波动性是衡量市场风险的重要特征，波动性越大，市场风险越高。 13

314836.1.2非系统性风险：股票市场的风险可分为系统性风险和非系统性风险。非系统性风险是指个别股票或行业所特有的风险，与整个市场风险无关。 13

321696.1.3信息不对称：在股票市场中，投资者对上市公司的信息获取存在不对称