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混合高斯GARCH族模型的贝叶斯推断.pdf

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    摘要

    金融时间序列常常展现出时变波动性、超额峰度和波动率聚集等特点。因此，利

    用条件异方差模型对波动率的变化和波动率聚集等效应的建模预测受到许多学者的

    关注。通常条件异方差模型假设误差序列是正态分布或者分布，然而这样的假设t

    t

    不能充分捕获序列的尖峰厚尾性和极端事件的发生。在金融时间序列对数收益率的分

    析中，针对序列的尖峰厚尾和极端事件的

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