第五章-联立方程组模型的估计.pptxVIP

第五章联立方程组模型

TheoryandMethodologyofSimultaneous-EquationsEconometricsModel

吴建民;1联立方程组的基本概念

2联立方程组的识别

3联立方程组的估计方法

4练习题;5.1联立方程组的基本概念;单方程模型：单向因果关系

估计和预测以X的固定值为条件的因变量Y的均值。

例：消费函数Ct=?0+?1Yt+?t

联立方程模型：复杂因果关系

Y和某些X之间有双向或联立关系，互为因果。

Ct和Yt，谁影响谁？;Yt：随机变量，OLS可用？

Yt与?t相关否？经济解释？

;例2:需求与供给模型;⒉一个简单的宏观经济系统;在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额；

在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。;内生变量

外生变量

先决变量;⒈内生变量（EndogenousVariables）;一般情况下，内生变量与随机项相关，即;⒉外生变量(ExogenousVariables);⒊先决变量（PredeterminedVariables）;结构式模型

简化式模型

;⒈结构式模型;1.2完备的结构式模型;1.3完备的结构式模型的矩阵表示;1.4简单宏观经济模型的矩阵表示;2.简化式模型;简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关系，并不是经济系统的客观描述。

由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数，所以它在联立方程模型研究中具有重要的作用。

简化式模型中每个方程称为简化式方程(Reduced-FormEquations)，方程的参数称为简化式参数(Reduced-FormCoefficients)。;⒉2简化式模型的矩阵形式;2.3简单宏观经济模型的简化式模型;3.1定义;3.2作用;Π21反映Yt-1对It的直接与间接影响之和；而其中的β2正是结构方程中Yt-1对It的结构参数，显然，它只反映Yt-1对It的直接影响。

在这里，β2是Yt-1对It的部分乘数，Π21反映Yt-1对It的完全乘数。

注意：简化式参数与结构式参数之间的区别与联系。;5.2联立方程组的识别

;2.1.模型识别的定义;;恰好识别(JustIdentification)与过度识别(Overidentification);例1不可识别

;例1中供给函数恰可识别。

需求函数仍是不可识别的，原因：;例2恰好识别;例3过度识别;2.3.从定义出发识别模型;⒈例题1;第2与第3个???程的线性组合得到的新方程具有与消费方程相同的统计形式，所以消费方程也是不可识别的。

第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。

于是，该模型系统不可识别。;参数关系体系;⒉例题2;参数关系体系;⒊例题3;而且，只能得到所有6个结构参数的一组确定值，所以消费方程和投资方程都是恰好识别的方程。

注意：与例题2相比，在消费方程中增加了1个变量，投资方程变成可以识别。

;⒋例题4;但是，求解结果表明，对于消费方程的参数，只能得到一组确定值，所以消费方程是恰好识别的方程；

而对于投资方程的参数，能够得到多组确定值，所以投资方程是过度识别的方程。;如果参数关系体系中有效方程数目大于未知结构参数估计量数目，那么每次从中选择与未知结构参数估计量数目相等的方程数，可以解得一组结构参数估计值，换一组方程，又可以解得一组结构参数估计值，这样就可以得到多组结构参数估计值，被认为可以识别，但不是恰好识别，而是过度识别。;⒌如何修改模型使不可识别的方程变成可以识别;2.4模型识别的阶条件和秩条件;识别规则一——阶条件;M=2,为了能被识别，每个方程至少要排除M-1个变量。但是本模型中每个方程都不曾排除任何变量，∴两个方程都不可识别;识别规则二——秩条件;;;综合以上阶条件和秩条件;;一个简单的宏观经济模型;判断第1个结构方程的识别状态;判断第2个结构方程的识别状态;第3个方程是平衡方程，不存在识别问题。

综合以上结果，该联立方程模型是可以识别的。

与从定义出发识别的结论一致。;当一个联立方程计量经济学模型系统中的方程数目比较多时，无论是从识别的概念出发，还是利用规范的结构式识别条件，对模型进行识别，困难都是很大的，或者说是不可能的。

理论上很严格的方法在实际中往往是无法应用的，在实际中应用的往往是一些经验方法。;关于联立方程计量经济学模型的识别问题，实际上不是等到理论模型已经建立了之后再进行识别，而是在建立模型的过程中设法保证模型的可识别性。;

该原则的前一句话是保证该方程的引入不破坏前面已