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《时间序列分析》课程教学大纲
一、课程简介
课程中文名时间序列分析
课程英文名Timeseriesanalysis双语授课□是否
课程代码课程学分3总学时数48
□通识教育课程□线上
□公共基础课程必修线下
课程类别专业教育课程课程性质□选修课程形态□线上线下混合式
□综合实践课程□其他□社会实践
□教师教育课程□虚拟仿真实验教学
闭卷□开卷□课程论文□课程作品□汇报展示□报告
考核方式
课堂表现阶段性测试平时作业□其他（可多选）
开课
开课学院财经学院经济统计
系(教研室)
面向专业经济统计学开课学期第四学期
课程负责人
先修课程经济数学(一)、经济数学(二)、经济数学(三)、统计学、计量经济学
后续课程统计预测与决策
选用教材王燕.应用时间序列分析(第6版)[M].中国人民大学出版社,2022年.
1.何书.应用时间序列分析.北京：北京大学出版社，2014.
参考书目2.JonathanD.Cryer，Kung-SikChan，潘红宇(译).时间序列分析及应用：R语言
（第2版）.机械工业出版社，2011.
中国大学MOOC：/course/ZUEL-
课程资源
1207055804?tid=1470925454
时间序列分析是数理统计的一个专业分支，其分析方法遵循概率统计的基本原理。
本课程是时间序列分析的入门课程，其内容主要包括：时间序列的基本概念；时间
序列的预处理过程；平稳时间序列的随机分析方法；非平稳时间序列的随机分析方
课程简介
法；非平稳时间序列的确定性分析方法以及多元时间序列分析。学习本课程可以提
高数据分析能力。同时，在学习的过程中，通过对课程中相关案例的学习，也能够
提升同学们分析和解决经济社会中实际问题的能力。
1
二、课程目标
表1课程目标
序号具体课程目标
课程目标1通过学习本课程，学生能够熟悉时间序列分析的基础理论与基本方法，学会如何建
立时间序列模型，如何利用经典模型解释一些经济现象，同时对未来的经济走势作
出预测，重点掌握时间序列分析方法在金融领域的应用，并且能够利用SAS软件完
成时间序列的预处理及模型的估计、检验和预测。
课程目标2通过本课程的学习，学生应掌握时间序列预处理、平稳时间序列分析、非平稳时间
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