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清华李子奈计量经济学教学全集

目录

计量经济学导论

经典单方程计量经济学模型

违背经典假设的计量经济学模型

目录

虚拟变量模型

时间序列计量经济学模型

联立方程计量经济学模型

01

计量经济学导论

计量经济学是一门运用数学、统计学和经济学理论，以经济数据为基础，通过建立经济模型，对经济现象进行定量分析和预测的学科。

计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和经济学理论的不断完善，计量经济学在理论、方法和应用方面都取得了巨大的进展。

计量经济学发展

计量经济学定义

研究对象

计量经济学的研究对象包括微观经济主体（如家庭、企业）和宏观经济总体（如国民经济、国际经济）。

研究方法

计量经济学的研究方法主要包括理论建模、实证分析和政策评估。其中，理论建模是构建经济模型的基础，实证分析是对经济数据进行检验和解释的过程，政策评估是对经济政策效果进行定量评估的方法。

经济学为计量经济学提供了理论支撑和研究对象，如微观经济学、宏观经济学、国际经济学等。同时，计量经济学也为经济学研究提供了实证支持和政策分析工具。

与经济学的关系

数学为计量经济学提供了严密的理论基础和分析工具，如线性代数、概率论与数理统计等。

与数学的关系

统计学为计量经济学提供了数据收集、整理、描述和推断的方法，如参数估计、假设检验、回归分析等。

与统计学的关系

02

经典单方程计量经济学模型

介绍一元线性回归模型的基本形式，讨论模型的设定和参数估计方法，包括最小二乘法（OLS）的原理和步骤。

模型的统计检验

阐述对一元线性回归模型进行统计检验的方法和步骤，包括拟合优度检验、回归系数的显著性检验（t检验）和模型的总体显著性检验（F检验）。

模型的预测与应用

探讨如何利用一元线性回归模型进行预测和决策分析，包括点预测、区间预测和假设检验等。

模型设定与参数估计

模型设定与参数估计

介绍多元线性回归模型的基本形式，讨论模型的设定和参数估计方法，包括最小二乘法（OLS）在多元线性回归模型中的应用。

模型的统计检验

阐述对多元线性回归模型进行统计检验的方法和步骤，包括拟合优度检验、回归系数的显著性检验（t检验和F检验）以及多重共线性的诊断和处理。

模型的预测与应用

探讨如何利用多元线性回归模型进行预测和决策分析，包括点预测、区间预测、假设检验以及变量选择和模型优化等。

03

违背经典假设的计量经济学模型

A

B

D

C

异方差性的定义

指随机误差项的方差随解释变量的变化而变化，不满足同方差性的假设。

异方差性的后果

导致OLS估计量虽然仍然是无偏和一致的，但不再是有效估计量，且t检验和F检验失效。

异方差性的检验

图示检验法、等级相关系数检验法、戈里瑟检验法等。

异方差性的修正

加权最小二乘法(WLS)、异方差稳健标准误法等。

指随机误差项之间存在相关关系，不满足无自相关性的假设。

自相关性的定义

导致OLS估计量虽然仍然是无偏的，但不再是一致和有效的，且t检验和F检验失效。

自相关性的后果

DW检验、LM检验、BG检验等。

自相关性的检验

广义差分法、自回归模型(AR)、移动平均模型(MA)、自回归移动平均模型(ARMA)等。

自相关性的修正

A

B

C

D

多重共线性的定义

指解释变量之间存在高度线性相关关系，不满足解释变量间不存在完全共线性的假设。

多重共线性的检验

相关系数矩阵法、方差膨胀因子(VIF)法、条件指数法等。

多重共线性的修正

剔除部分解释变量、增加样本容量、岭回归(RidgeRegression)、主成分回归(PrincipalComponentRegression)等。

多重共线性的后果

导致OLS估计量的方差增大，使得t检验和F检验容易失效，且参数估计量的经济含义模糊不清。

04

虚拟变量模型

虚拟变量的作用

分离异常因素的影响，例如分析我国GDP的时间序列，必须考虑因素对国民经济的破坏性影响，剔除不可比的因素。

衡量定性因素的水平，例如研究文化差异对经济增长的影响。

检验不同属性类型对因变量的作用，例如检验不同投资对经济增长的作用。

虚拟变量定义：虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量，通常用于反映质的属性的变动。

03

虚拟变量设置方法

01

虚拟变量同趋势化。

02

明确虚拟变量的经济含义。

季节调整模型

政策评估模型

区域差异模型

行业差异模型

通过引入季节虚拟变量来消除时间序列中的季节性影响。

通过引入政策实施前后的虚拟变量来评估政策效果。

通过引入反映地区差异的虚拟变量来研究不同区域对因变量的影响。

通过引入反映行业差异的虚拟变量来研究不同行业对因变量的影响。

04

01

02

03

05

时间序列计量经济学模型

趋势性、季节性、周期性、随机性

时间序列数据的特性

平滑法、趋势外推法、季节调整法、Box-Jen