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风险建模及预警方法理论介绍

TOC\o1-1\h\z\u1、蒙特卡罗方法 1

2、决策树法 2

3、检查表法 4

4、财务报表分析法 5

5、层次分析法 6

6、模糊综合评价法 8

7、五变量Z-Score模型 11

8、多元逻辑回归〔Logit〕模型 13

9、人工神经网络(ANN)模型 14

10、支持向量机〔SVM〕模型 17

蒙特卡罗方法

蒙特卡罗方法〔MonteCarlosimulation〕又称随机抽样或统计实验方法，是在20世纪40年代中叶为研制核武器中的计算问题而由该方案的主持人之一、数学家冯·诺依曼用著名世界的赌城-摩纳哥的蒙特卡罗来命名并加以运用的。

蒙特卡罗方法的根本思想很早以前就被人们所发现和利用。早在17世纪，人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的“概率”。19世纪人们用投针试验的方法来决定圆周率π。二十世纪计算机的出现，特别是近年来高速电子计算机的出现，使得用数学方法在计算机上大量、快速地模拟这样的试验成为可能。

用民意测验来做一个不严格的比喻。民意测验的人不是征询每一个登记选民的意见，而是通过对选民进行小规模的抽样调查来确定可能的优胜者。其根本思想是一样的。而科技计算中的问题比这要复杂得多，比方金融衍生产品〔期权、期货、掉期等〕的定价及交易风险估算，问题的维数〔即变量的个数〕可能高达数百甚至数千。对这类问题，难度随维数的增加呈指数增长，这就是所谓的“维数的灾难”(CourseDimensionality)，传统的数值方法难以对付〔即使使用速度最快的计算机〕。蒙特卡罗方法能很好地用来对付维数的灾难，因为该方法的计算复杂性不再依赖于维数。以前那些本来是无法计算的问题现在也能够计算量。

蒙特卡罗方法以概率论和数理统计为根底，依据大数定律〔样本均值代替总体均值〕，利用计算机数字模拟技术在计算机上进行大量的随机模拟试验，解决一些很难直接用数学运算求解或其他方法不能解决的复杂问题的近似计算法，是一种多元素变化方法。在该方法中所有的元素都同时受到风险不确定性的影响，由此克服了敏感性分析受一维元素变化的局限性。简而言之，蒙特卡罗模拟创造了一种假设的未来，通过产生数以千计甚至成千上万的样本结果并分析他们的共性实现的。

在实践中，蒙特卡罗模拟法用于风险分析、风险鉴定、敏感性分析和预测。从二十世纪五十年代起，蒙特卡罗模拟就用在美国LosAlamos国家实验室开展氢弹的早期工作中，并流行于物理学和运筹学研究领域。兰德公司和美国空军是这个时期主要的负责资助和传播蒙特卡罗方法在的组织。如今，其广泛的被应用于金融工程学，宏观经济学，计算物理学(如粒子输运计算、量子热力学计算、空气动力学计算)等领域。

2、决策树法

决策树法是指将决策的问题以树状图形表示，并通过对树状图的计算分析选择决策行动方案的方法。它利用了概率论的原理，并且利用一种树形图作为分析工具。

决策树一般由方块结点〔称为决策点〕、圆形结点〔称为状态点〕、方案枝和概率枝等组成，由左向右、由简到繁展开，形成一个树状网络图。其根本原理是用决策结点代表决策问题，用方案枝代表可供选择的方案，用概率枝代表方案可能出现的各种结果，经过对各种方案在各种结果条件下损益值的计算比拟，为决策者提供决策依据。

决策树分析法可以比拟直观地起到类似于框图在编写计算机程序中的作用，在错综复杂的决策环境中找出一条最优的决策线路，是常用的风险分析决策方法。其决策是以期望值为标准的。人们对未来可能会遇到好几种不同的情况。每种情况均有出现的可能，人们目前无法确知，但是可以根据以前的资料来推断各种自然状态出现的概率。在这样的条件下，人们计算的各种方案在未来的经济效果只能是考虑到各种自然状态出现的概率的期望值，与未来的实际收益不会完全相等。它适合于商业银行面对多个自然状态、多种决策方案等较为复杂的离散型风险决策。

3、检查表法

检查表法是将工程可能发生的潜在风险列于一个表上，供识别人员进行核对，用来判断是否存在表中所列或类似的风险。对于同类已完工工程的环境与实施过程进行归纳总结后，一般根据工程环境、产品或技术资料、团队成员的技能或缺陷等风险要素，建立该类工程的根本风险结构体系，以表格形式按照风险来源形成风险识别核对表。

平安检查表是20世纪30年代工业迅速开展时期的产物。当时，由于平安系统工程尚未出现，平安工作者为了解决生产中遇到的日益增多的事故，运用系统工程的手段编制了一种检验系统平安与否的表格。系统工程广泛应用以后，平安系统工程开始萌芽时期，平安检查表的编制逐步走向理论阶段，使得平安检查表的编制越来越科学、全面和完善。平安检查表分析既可用于简单的快速分析，也可用于更深成绩单分析。是进行平安检查、发现潜在风险的一