自我相关的意义与对OLS估计式的影响.pptx

1自我相关的意义与对OLS估计式的影响

2学习目标自我相关的意义与对OLS估计式的影响检测自我相关存在自我相关的修正Generalizedleastsquares(GLS)估计自我相关系数的方法ThefirstdifferencemethodEstimatedfromDurbin-WatsondStatisticsEstimatedfromOLSresiduals

3自我相关与影响(1/10)Thetermautocorrelationmaybedefinedas“correlationbetweenmembersofseriesofobservationsorderedintime(time-seriesdata)orspace(asincross-sectionaldata.”古典线性回归模型假设误差项无自我相关，也就是“thedisturbancetermrelatingtoanyobservationisnotinfluencedbythedisturbancetermrelatingtoanyotherobservation”簡單來說，就是影響某個觀察值的隨機因素與影響另個觀察值的隨機因素是否有關，倘若無關，则为无自我相关。比如说某季的产出因为罢工而减少，此干扰并未影响下一季的产出，或是某个家计单位的消费因为意外所得而增加，此干扰因素并未影响其他家计单位的消费。

4自我相关与影响(2/10)存在自我相关(autocorrelation)比如前例中某季的罢工会影响到下一季的產出(时间序列)或是某個家計單位的消費增加會影響到其他家計單位的消费(横断面)产生自我相关的原因Inertia(sluggishness):时间序列资料(GDP,employment,priceindexes等等)多数都存在着缓慢调整的现象。比如当景气从谷底复甦时，许多总体数据会慢慢向上攀升，因此successiveobservationsarelikelytobeinterdependentinvolvingtimeseriesdata.

5自我相关与影响(3/10)SpecificationBias:Excludingvariables当回归模型设定错误，遗漏了重要解释变量时，往往会造成残差项显现出相关性，比如说正确的模型为其中应变数为每季的牛肉需求量，X2为牛肉价格X3为消费者所得，X4为猪肉价格。若错误设定为则，theerrortermvwillreflectasystematicpatternthuscreating(false)autocorrelation.

6自我相关与影响(4/10)SpecificationBias:IncorrectFunctionalForm当回归模型的函数形式设定错误时，往往会造成残差项显现出相关性，比如说正确的模型为却错误地设定为则，hencevwillcatchthesystematiceffectofoutput2termonmarginalcost.Inthiscasevwillreflectautocorrelationbecauseoftheuseofanincorrectfunctionalform.

7自我相关与影响(5/10)TheCobwebphenomenon:蛛网现象许多农产品的生产都有所谓的蛛网现象假设t期的干扰因素造成供给增加，使得，则农夫可能决定减少t+1期的生产量:Iffarmersoverproduceinyeart,theyarelikelytoreducetheirproductionint+1.Lag:应变数可能受到自身落后期的影响

8自我相关与影响(6/10)Theaboveregressionisknownasautoregressionbecauseoneoftheexplanatoryvariablesisthelaggedvalueofthedependentvariable.Ifweignorethelaggedterm,ther