金融行业风险管理与控制方案.docVIP

金融行业风险管理与控制方案

TOC\o1-2\h\u30583第1章风险管理概述 4

103911.1风险管理的重要性 4

18561.2风险管理的基本框架 4

921第2章风险类型与识别 5

149092.1市场风险 5

300032.1.1利率风险 5

168642.1.2汇率风险 5

216632.1.3股票价格风险 5

76122.1.4商品价格风险 5

151742.2信用风险 6

166942.2.1贷款信用风险 6

307642.2.2交易对手方风险 6

29882.2.3债券投资信用风险 6

122802.3操作风险 6

201892.3.1内部管理风险 6

56942.3.2人员风险 6

157742.3.3系统风险 6

209622.3.4外部事件风险 7

115482.4法律合规风险 7

281132.4.1法律法规变化风险 7

95262.4.2违规风险 7

1112.4.3诉讼风险 7

24763第3章风险评估方法 7

182693.1风险量化方法 7

93643.1.1历史模拟法 7

88403.1.2方差协方差法 7

197333.1.3蒙特卡洛模拟法 8

288333.2风险评估模型 8

110273.2.1CreditRiskModel（信用风险评估模型） 8

83043.2.2MarketRiskModel（市场风险评估模型） 8

221273.2.3OperationalRiskModel（操作风险评估模型） 8

96313.2.4LiquidityRiskModel（流动性风险评估模型） 8

26143.2.5IntegratedRiskModel（综合风险评估模型） 8

13548第4章风险控制策略 9

323924.1风险预防 9

27924.1.1加强内部控制 9

58554.1.2提高风险管理水平 9

229524.1.3强化风险意识 9

121454.2风险分散 9

74494.2.1投资分散 9

273304.2.2业务拓展 9

212064.2.3客户分散 9

103994.3风险转移与对冲 9

147584.3.1金融衍生品 10

230664.3.2信用衍生品 10

77044.3.3保险 10

169594.3.4外包 10

9430第5章内部控制系统 10

290825.1内部控制制度 10

185925.1.1组织结构 10

314335.1.2内部控制政策 10

125595.1.3业务流程 10

42635.1.4授权与审批 10

288215.1.5人力资源政策 11

7285.2内部审计 11

274765.2.1审计组织架构 11

296365.2.2审计计划与实施 11

301375.2.3审计报告与整改 11

151615.2.4审计质量控制 11

289405.3信息披露与沟通 11

172305.3.1信息披露制度 11

74985.3.2内部沟通 11

228505.3.3外部沟通 11

212535.3.4危机应对 12

31337第6章信用风险管理 12

115586.1信用评级体系 12

95736.1.1评级方法 12

106806.1.2评级流程 12

149066.2信用风险控制措施 12

169466.2.1贷款审批流程 12

20536.2.2贷款额度管理 12

160796.2.3担保措施 13

238956.2.4贷后管理 13

261076.3催收管理与不良贷款处置 13

226636.3.1催收管理 13

286446.3.2不良贷款处置 13

24443第7章市场风险管理 13

101427.1市场风险监测 13

88777.1.1风险识别 13

119167.1.2风险评估 13

280317.1.3风险报告 13

153347.2市场风险控制策略 14

220477.2.1风险分散 14

167887.2.2风险对冲 14

12