计量经济学：第7章 多元回归中的假设检验和置信区间.ppt

*总结:检验联合假设*7.3涉及多个系数的单个约束的检验*涉及多个系数的单个约束的检验,续.*方法1:重新整理(“变换”)回归*重新整理回归，续.*方法2:直接进行检验*7.4多个系数的置信集*联合置信集，续.**基于F-统计量变换的置信集*多元回归分析的实例–且如何决定在回归中加入什么样的变量…第7章多元回归中的假设检验和置信区间*概览第7章多元回归的假设检验和置信区间*7.1多元回归中单个系数的假设检验和置信区间*实例:加利福尼亚班级规模数据*STATA中多元回归的标准误差7.2联合假设的检验多元回归分析使学区负责人相信，基于目前的证据，缩小学区内的班级规模有利于提高测试成绩。但她现在又提出了有点细微差别的问题。即如果她雇用了更多的教师，则她要么通过缩减预算内的其他开支(不再购买新的计算机，降低维修费等等)，要么要求增加预算(显然不是纳税人喜欢的)来支付这些教师的工资。因此她问到，如果保持每个学生所分摊的预算(和英语学习者百分率)不变那么降低学生/教师比对测试成绩的效应是多少?这个问题可以通过估计测试成绩对学生/教师比，每个学生所分摊的预算以及英语学习者百分率的回归来解决。即解释变量包含三个：学生/教师比，每个学生所分摊的预算、英语学习者百分率。**7.2联合假设的检验方程中加入每个学生的花费原因的一种解释是，在这些加利福尼亚学区的数据中，学校管理者有效地分配了预算。假设，与事实相反，上式中STR的系数取大的负值。如果是这样的话，学区可以通过减少其他用途(教材、技术、运动等等)的资金而将其用于雇用更多的教师以便在费用固定情况下通过降低班级规模来提高测试成绩。但是，上式中STR的系数较小且统计上不显著，表明资金的这种转移对测试成绩几乎没什么影响。换言之，学区内的资金分配已经很有效了。纳税人的假设是个联合假设，因此我们需要用新的工具F统计量来检验它。*联合假设的检验，续.*为什么我们不能采用一次一个的方法检验系数呢？*假设t1和t2独立(对这个计算).**F-统计量*检验?1和?2的F-统计量：*F-统计量的大样本分布**利用F-统计量计算p-值:*F-检验实例,加利福尼亚班级规模数据**“约束restricted”和“无约束unrestricted”回归*同方差适用F-统计量的简单公式:*实例:*同方差适用F-统计量–——总结*题外话:F分布*Fq,n–k–1分布:*另一个题外话：统计量的一点历史…*统计量的一点历史，续*总结:同方差F-统计量和F分布