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高低反转策略（MC版）

高低反转策略是一种基于价格反转的交易策略，它主要关注市场的短期波动，并试图在市场出现关键的高低点反转时捕捉交易机会。

该策略通过设定特定的条件来判断何时应该进行买入或卖空操作，并设定了相应的退出机制。

二、交易逻辑思路

1.关键反转高的判断与操作：

-当某日的开盘价高于前一天的收盘价，且该日的最高价也高于前一天的最高价，但收盘价却低于前一天的最低价时，这被视为一个关键反转高的信号。

-在这种情况下，策略会执行卖空操作，即在该日的收盘价处卖出。

2.关键反转低的判断与操作：

-与关键反转高相反，当某日的开盘价低于前一天的收盘价，且该日的最低价也低于前一天的最低价，但收盘价却高于前一天的最高价时，这被视为一个关键反转低的信号。

-在这种情况下，策略会执行买入操作，即在该日的收盘价处买入。

3.退出机制：

-无论是买入还是卖空，一旦入场后经过的天数达到设定的退出天数（如5天），策略就会在下个开盘价处平仓相应的头寸。

三、止损策略

为了控制风险，策略中还增加了止损机制。以下是几种常见的止损方法：

1.固定金额止损：

-当买入或卖空后，如果损失达到设定的固定金额（如1000元），则会触发止损。

2.百分比止损：

-根据账户余额的一定百分比（如2%）来计算止损金额。一旦损失达到这个金额，就会触发止损。

3.技术指标止损：

-使用移动平均线等技术指标来确定止损位置。例如，当买入后市场向下穿越设定的移动平均线时，就会设置止损。

4.跟踪止损：

-随着市场的有利方向移动而调整止损点。例如，在买入后，如果市场价格不断上涨，那么止损点也会相应上移，以锁定利润。

高低反转策略的特点主要体现在以下几个方面：

1.短期交易：该策略主要关注市场的短期波动，试图捕捉关键的高低点反转机会。

2.明确的入场和退出条件：策略设定了明确的入场和退出条件，使得交易更加客观和可量化。

3.风险管理：通过增加止损机制，策略能够有效地控制风险，避免因市场波动而造成过大的损失。

4.灵活性：策略中的止损方法可以根据投资者的风险承受能力和交易目标进行调整，具有一定的灵活性。

综上所述，高低反转策略是一种基于价格反转的短期交易策略，它通过设定明确的入场和退出条件以及增加止损机制来控制风险。

该策略具有明确性、客观性和灵活性的特点，适用于那些希望通过短期市场波动获利的投资者。

策略代码注解:

?//输入：退出后的天数(5)，关键反转高(True)，关键反转低(True)

Input:days_after_exit(5),key_reversal_high(True),key_reversal_low(True);

//如果设置了关键反转高，并且当前开盘价高于前一天的收盘价，最高价高于前一天的收盘价，并且当前收盘价低于前一天最低价，则执行卖空操作

ifkey_reversal_highandopenclose[1]andhighhigh[1]andCloseLow[1]thensellshort(short)thisbaratClose;

//如果自入场以来经过的天数大于或等于退出后的天数，则在下个开盘价平仓卖空头寸

ifbarssinceentry(0)=days_after_exitthenbuytocover(time_exit_short)nextbaratOpen;

//如果设置了关键反转低，并且当前开盘价低于前一天的收盘价，最低价低于前一天的最低价，并且当前收盘价高于前一天最高价，则执行买入操作

ifkey_reversal_lowandOpenClose[1]andLowlow[1]andClosehigh[1]thenbuy(long)thisbaratClose;

//如果自入场以来经过的天数大于或等于退出后的天数，则在下个开盘价平仓买多头寸

ifbarssinceentry(0)=days_after_exitthensell(time_exit_long)nextbaratOpen;

?

策略代码:

Input:days_after_exit(5),key_reversal_high(True),key_reversal_low(True);

ifkey_reversal_highandopenclose[1]andhighhigh[1]andCloseLow[1]thensellshort(short)thisbaratClose;

ifbarssinceentry(0)=da