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买卖清算点策略(MC版)

本策略主要基于历史数据的波动范围和特定时间点的市场情况来判断是否进行交易，并设定了相应的买入、卖出和清算点。

策略考虑了市场的波动性、特定日子的交易倾向，以及交易后的清算行为。此外，策略还涉及了止损设置和交易时间的控制。

主要交易逻辑思路和特点

1.市场波动性判断：

策略首先通过比较Data2的波动范围与过去几天的波动范围来确定当天是否为“更容易交易”的日子。这影响了买入和卖出的突破点计算。

2.突破点计算：

根据是否为“更容易交易”的日子，策略会计算不同的买入和卖出突破点。这些点是基于开盘价和一个特定的推力百分比来确定的。

3.交易时机控制：

策略不仅考虑了波动性，还严格限制了交易的发起时间。只有在特定的时间范围内（即小于初始交易结束时间），才会考虑进行买入或卖出操作。

4.清算行为：

对于已经持有的头寸，策略会根据当前时间和市场头寸来决定何时进行清算。清算点是基于入场价格和特定的止损点来计算的。此外，策略还特别区分了在清算反转结束时间内和之外的清算行为。

5.止损设置：

策略为所有交易行为设置了统一的止损点，以控制潜在的风险。

6.交易次数控制：

策略还记录了当天的买入和卖出次数，确保在同一交易日内不会进行多次同向交易。

7.时间控制：

策略通过`waitPeriodMins`和`BarInterval`控制了交易发起的时间间隔，即在一个特定的等待周期后，且当前时间满足条件时，才可能发起交易。

8.交易结束控制：

策略通过`SetExitOnClose`指令确保在收盘时退出所有交易，以规避隔夜风险。

本策略是一个综合考虑了多种因素的交易算法。它不仅根据历史数据的波动性和特定日子的市场情况来判断交易时机，还通过设定突破点和清算点来控制交易的风险。

此外，策略还严格限制了交易的发起和结束时间，以及同一交易日内买入和卖出的次数。这种多方面的控制使得策略在追求收益的同时，也充分考虑了风险管理和交易纪律。

整体来看，这是一个结构严谨、考虑周全的交易算法，适用于追求稳健收益的投资者。

以下是信号代码的注解：

Inputs:

waitPeriodMins(45)：等待周期，以分钟为单位。

initTradesEndTime(1330)：初始交易结束时间。

liqRevEndTime(1300)：清算反转结束时间。

thrustPrcnt1(0.20)：推力百分比1。

thrustPrcnt2(0.40)：推力百分比2。

mmStop(1000)：止损点。

Variables:

averageRange(0)：平均波动范围。

averageOCRange(0)：平均开盘收盘价波动范围。

canTrade(0)：是否可以交易的标志，初始为0。

buyEasierDay(FALSE)：是否为更容易买入的交易日，初始为假。

sellEasierDay(FALSE)：是否为更容易卖出的交易日，初始为假。

buyBOPoint(0)：买入突破点。

sellBOPoint(0)：卖出突破点。

myBarCount(0)：当前柱状图计数。

longLiqPoint(0)：多头清算点。

shortLiqPoint(0)：空头清算点。

buysToday(0)：今日买入次数。

sellsToday(0)：今日卖出次数。

if(DateDate[1])then：如果当前日期与前一日不同

begin

canTrade=0;：将canTrade重置为0。

if(RangeofData2=MinList(Rangeofdata2,Range[1]ofdata2,Range[2]ofData2,Range[3]ofdata2))thencanTrade=1;：如果Data2的波动范围等于Data2、Data2前一日、Data2前两日、Data2前三日波动范围中的最小值，则将canTrade设置为1。

buyEasierDay=FALSE;：将buyEasierDay重置为假。

sellEasierDay=FALSE;：将sellEasierDay重置为假。

if(CloseofData2Close[1]ofData2andOpenCloseofData2)thenbuyEasierDay=TRUE;：如果Data2的收盘价大于前一日收盘价，且开盘价大于Data2的收盘价，则将buyEasierDay设置为真。