金融风险管理第一章.pptVIP

案例分析2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落和市场利率大幅攀升，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。根据上述信息分析商业银行在经营过程中面临的风险类型，以及商业银行为应对这些风险可采取的基本策略。商业银行与资本会计资本1.含义：账面资本，等于资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本或普通股、优先股等。对商业银行资本最传统的理解就是这种财务意义上的资本。2.重要性：商业银行属于负债经营，杠杆比率很高，有限资本的发挥作用比一般企业更为重要。1.4商业银行与资本会计资本3.作用为商业银行提供融资（贷款、债券等资产的资金来源）；吸收和消化损失，是承担风险和吸收损失的第一资金来源；限制商业银行过度业务扩张和风险承担；为商业银行的风险管理提供最根本的驱动力金融风险管理课程概述1.以信息技术进步为基础的经济、金融全球化2.近50年金融理论的飞速发展3.金融实践的突破创新⑴资产证券化⑵金融产品和金融市场蓬勃发展⑶创造性的解决金融问题日新月异的发展变化同时也造成了利率、汇率、商品价格、政治等风险因素的波动日趋显著，难以准确预测，导致全球各类型金融机构由此面临日益严重的金融风险。《金融风险管理》是本科金融工程专业基础课，也是银行业从业人员资格认证考试的必考科目之一。商业银行作为金融体系的中流砥柱，健全的风险管理体系在其可持续发展过程中具有重要的战略地位，亦是商业银行最重要的核心竞争力。01本课程根据《巴塞尔新资本协议》的要求框架，阐述国际上管理先进的金融机构所采用的全面风险管理模式，按照从交易领域→业务单元→银行整体层面的纵向角度以及从信用风险、市场风险、操作风险等横向风险分类，介绍商业银行风险管理的主要策略。02课程概述课程概述本课程在授课过程中突出国内银行业实践，兼顾国际银行业最新趋势，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，并考察流动性风险、声誉风险和战略风险等基本知识，最后从理念、机制和方法等角度对商业银行监管和市场约束做了要求。课程基本框架商业银行风险管理基本架构董事会高级管理层风险管理部门风险报告操作风险市场风险信用风险其他风险风险类型风险管理流程风险识别风险计量风险监测风险控制治理结构1.1风险与风险管理风险与收益1.风险的定义⑴风险是未来结果的不确定性，符合政治、经济和社会等几乎所有领域关于风险的理解——适合于资本市场⑵风险是损失的可能性，属于传统意义上对风险的理解，也是金融监管机构对风险管理的思考模式——适合于监管部门