数学建模时间序列分析.ppt

数学建模时间序列

分析

引例

7000年前的古埃及人把尼罗

河涨落的情况逐天记录下来，

就构成所谓的时间序列。对这

个时间序列长期的观察使他们

发现尼罗河的涨落非常有规律

。由于掌握了尼罗河泛滥的规

律，使得古埃及的农业迅速发

展，从而创建了埃及灿烂的史

前文明。

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引例

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什么是时间序列

Ø时间序列：某一系统在不同的时间（地点或其他条件

等）的响应（数据）。

Ø时间序列是按一定的顺序排列而成，“一定顺序”既

可以是时间顺序，也可以是具有不同意义的物理量。

如：研究高度与气压的关系，这里的高度就可以看作“

时间”

总而言之，时间序列只是强调顺序的重要性，因此又被

称为“纵向数据”，相对于“横向数据”而言的。

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内容提要

Ø时间序列数据的预处理

平稳性检验

纯随机性检验

Ø平稳时间序列数据分析

Ø非平稳时间序列数据分析

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时间序列数据的预处理

Ø时间序列数据的预处理

Ø基本概念

Ø平稳性检验

Ø纯随机性检验

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时间序列数据的预处理

1基本概念

1.1基本的数字特征

Ø概率分布的意义

Ø随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数或

联合密度函数决定

Ø时间序列概率分布族的定义

{F(x,x,,x)}

t1,t2,,tm12m

m(1,2,,m),t1,t2,,tmT

Ø几个重要数字特征：均值、方差、自协方差、自相关系

数

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时间序列数据的预处理

特征统计量

Ø均值

EXxdF(x)

ttt

Ø方差2

DXE(X)2(x)dF(x)

ttttt

Ø自协方差

(t,s)E(Xtt)(Xss)

Ø自相关系数

(t,s)

(t,s)

DXtDXs

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时间序列数据的预处理

1.2平稳时间序列的定义

Ø严平稳

Ø严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它

认为只有当序列所有的统计性质都不会随着