《确定性时序分析》课件.ppt

*****************引言时序分析的重要性时序分析是研究时间序列数据的重要方法，广泛应用于经济学、金融学、工程学等领域，为我们理解和预测未来提供了重要工具。确定性时序分析的定义确定性时序分析是指利用数学模型描述时间序列数据的变化规律，并进行预测和分析。它假设时间序列数据是由一个确定性的函数决定，而随机因素的影响较小。确定性时序分析的优势与随机时序分析相比，确定性时序分析能够更准确地捕捉时间序列数据的规律性，并且模型解释性更强。确定性时序分析的应用领域确定性时序分析在经济金融时间序列分析、工程领域的信号处理、气象学和生态学等领域有着广泛的应用。时序分析的基本概念时间序列数据时间序列数据是指按照时间顺序排列的一组数据点。趋势趋势是指时间序列数据随时间的变化趋势，例如上升趋势或下降趋势。季节性季节性是指时间序列数据在特定时间段内出现的规律性模式。随机性随机性是指时间序列数据中不可预测的波动，通常由随机因素引起。确定性时序模型简介确定性时序模型利用数学方程描述时间序列的演变规律，并预测未来值。确定性趋势假设时间序列受确定性因素驱动，可预测未来发展趋势。数学模型使用数学方程来描述时间序列的演变规律。确定性时序模型的分类线性模型线性模型是确定性时序分析中最基础的模型。这些模型假设时间序列的未来值可以通过过去值和一个线性函数来预测。线性模型包括自回归(AR)模型、移动平均(MA)模型以及自回归移动平均(ARMA)模型。它们被广泛应用于经济学、金融学等领域。非线性模型当时间序列呈现非线性趋势时，线性模型便无法准确地描述其特征。为了捕捉非线性关系，非线性模型应运而生。这些模型的结构更加复杂，可以更好地模拟时间序列的波动性。常见的非线性模型包括Volterra级数模型和神经网络模型。线性确定性时序模型11.概述线性确定性时序模型是时序分析中常用的模型，它假设时间序列是由过去值和一些线性函数组成的。22.优点线性模型易于理解和解释，可用于预测时间序列的未来走势，并可用于识别时间序列中的趋势和季节性因素。33.常用模型常用的线性时序模型包括AR模型、MA模型和ARMA模型。44.应用领域线性确定性时序模型在经济、金融、工程等领域都有广泛的应用。AR模型定义AR模型是自回归模型，它假设时间序列中的当前值可以通过其过去值的线性组合来表示。模型参数代表了历史数据对当前值的影响程度。特点AR模型的优点在于其简单性、可解释性和较强的预测能力，适合用于分析具有明显趋势或季节性的时间序列数据。但它也有一定的局限性，例如不能很好地处理具有高噪声或非线性特征的序列。应用AR模型广泛应用于经济金融、气象、工程等领域，可以用来预测股票价格、利率、气温、流量等时间序列数据。MA模型移动平均模型MA模型用于描述时间序列中当前值与过去误差之间的关系。它是通过对过去误差的加权平均来预测未来值。MA模型的阶数由模型中包含的过去误差的个数决定。例如，一个MA(1)模型只包含一个过去的误差项，而一个MA(2)模型包含两个过去的误差项。应用MA模型在经济学、金融学、气象学等领域被广泛应用于预测和分析时间序列数据。它可以用来预测股票价格、利率、汇率等金融指标的变化趋势，以及气温、降雨量等气象数据的变化趋势。ARMA模型自回归(AR)部分模型使用历史时间序列数据来预测当前值。移动平均(MA)部分模型使用历史预测误差来预测当前值。ARMA模型结合了AR和MA模型的优点，可以更灵活地模拟时间序列数据。非线性确定性时序模型复杂时间序列非线性模型能够捕捉到线性模型无法描述的复杂模式和关系。金融市场金融市场表现出高度的非线性行为，例如价格波动和趋势变化。气象学气象现象受多种非线性因素影响，如气压、温度和湿度。生物学生物系统中存在大量的非线性关系，例如种群增长和疾病传播。Volterra级数模型1非线性系统建模Volterra级数模型是描述非线性系统的有效工具，可以用来模拟复杂系统中的非线性行为。2时序分析它在时序分析中被广泛应用，尤其适用于描述具有记忆性和非线性特征的系统。3多项式展开该模型基于对非线性系统的输入输出关系进行多项式展开，利用核函数来描述不同阶次的非线性关系。4模型复杂度Volterra级数模型的复杂度随着模型阶次的增加而增加，需要根据实际问题选择合适的阶次。Volterra级数模型的性质11.线性与非线性Volterra级数模型可以表示线性系统和非线性系统。模型的阶数决定了系统的线性或非线性程度。22.时不变性Volterra