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第二节可测函数的结构
和运算性质;一、可测函数的结构性质
首先定义(?,?)上几类根本的可测函数如下：
定义2.2.1〔1〕假设A??，那么称函数;（3）若Ak??，;定理2.2.1(?,?)上的示性函数、简单函数和初等函数均为(?,?)上的可测函数。
证明：只须证明初等函数是可测的。
对任一B??~(1)，有：;定理2.2.2关于实可测函数，有：
〔1〕可测函数是简单函数列的极限；
〔2〕可测函数是初等函数列的一致极限；
〔3〕有界可测函数是简单函数列的一致极限；
〔4〕非负可测函数是非负不减简单〔或初等〕函数列的极限〔或一致极限〕。
证明：〔1〕对任意的正整数n，令：;定理2.2.2关于实可测函数，有：
〔1〕可测函数是简单函数列的极限；
〔2〕可测函数是初等函数列的一致极限；
〔3〕有界可测函数是简单函数列的一致极限；
〔4〕非负可测函数是非负不减简单〔或初等〕函数列的极限〔或一致极限〕。
证明：〔2〕对任意的正整数n，令：;定理2.2.2关于实可测函数，有：
〔1〕可测函数是简单函数列的极限；
〔2〕可测函数是初等函数列的一致极限；
〔3〕有界可测函数是简单函数列的一致极限；
〔4〕非负可测函数是非负不减简单〔或初等〕函数列的极限〔或一致极限〕。
证明：〔3〕f有界，那么存在M0，使：;定理2.2.2关于实可测函数，有：
〔4〕非负可测函数是非负不减简单〔或初等〕函数列的极限〔或一致极限〕。
证明：〔4〕假设f非负可测，那么〔〕和〔〕变成:;由前面的讨论可以看出，非负可测函数有特殊的结构性质，下面试图用非负可测函数来表示一般的可测函数。
定义2.2.2设f是?上的实函数，记：
f+(?)=max{f(?),0}f-(?)=max{-f(?),0}
分别称f+，f-为f的正部和负部。;定理2.2.3实可测函数的正部和负部都是可测函数，因而任何实可测函数可表示为两个非负函数之差。证明：只证实可测函数的正部f+为可测函数;二、可测函数的运算性质
设{fn}是定义在?上取值于R~(1)的函数列，对于取定的?;定理设fn是定义在〔?,?〕上的实可测函数列，那么：;推论如果可??空间〔?,?〕上的简单函数列的极限存在，那么它是〔?,?〕上的可测函数。
可测函数的结构性定义：
〔?,?〕上的简单函数列的极限函数称为〔?,?〕的可测函数；〔?,?〕上的一致收敛的初等函数列的极限函数称为〔?,?〕的可测函数。
下面设法证明一个非常重要的结论：连续函数是可测函数。;定理设g是定义在R~(1)的某一子集D上的函数，并且它在D上沿D连续，那么g是可测空间〔D,D??~(1)〕上的可测函数，其中D??~(1)={DB：B??~(1)}。
证明：将R~(1)分成可列个互不相交的长度为1/2k的小区间，及集合{+?}和{-?}，分别表为：;推论设g是定义在R~(n)的某一子集D上的函数，并且它在D上沿D连续，那么g是可测空间〔D,D??~(n)〕上的可测函数。;下面讨论可测函数关于代数运算的性质：
定理设fk，k=1,2,…n是〔?,?〕上的实可测函数,且对每个???，〔f1(?),…fn(?)〕?D?R~(n)，g是沿D连续的函数，那么g(f1,…fn)是〔?,?〕上的可测函数。
证明：略〔见教材P30〕，只需注意连续函数其实是可测映射，那么用定理的结论显然得结论。
推论1设f，g是可测空间〔?,?〕上的实可测函数，那么f+g，af〔a是任意实数〕，fg，f/g均是〔?,?〕上的实可测函数。
推论2假设g是〔R~(n),?~(n)〕上的连续函数，那么g是一Borel可测函数。;关于随机变量有如下结论：
定理设g是R~(n)上的连续函数且取有限值，?1,…?n是〔?,?,P〕的随机变量，那么g(?1,…?n)也是〔?,?,P〕的随机变量。
定理2.2.8设?，?是〔?,?,P〕的随机变量，且P{?=0}=0，那么?/?与一随机变量几乎处处相等。;第三节随机变量及其分布;一方面：随机变量ξ→ξ的分布
另一方面：随机变量ξ→ξ的分布函数→上的L-S测度。问题：?
定义设在(Ω,?,P)上的
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