保险数理与经营概述.pptVIP

**第五章保险数理与经营概述本章重点：1.保险费、保险费率及保险责任准备金的含义与构成2.保险费率的计算原理3.保险经营的主要环节第一节保险费率的构成与厘定**一、概述（P98）（一）保险费的构成保险费（毛保费或营业保费）＝纯保费＋附加保费＊纯保费：毛保费中用于支付保险金的部分＊附加保费：毛保费中对应营业费用、营业税金和营业利润的部分（二）保险费率的含义与构成1.概念：保险费与保险金的比率（单位保额对应的保险费额）2.构成：保险费率（营业费率或毛费率）＝纯费率＋附加费率保险费＝保险金×保险费率二、保险费率的厘定原则与方法**（一）基本原则适当性、公正合理性、稳定性、灵活性、促进防损原则（二）一般方法１．分类法（综合法）：分类搜集资料综合计算风险概率２．观察法（判断法或个别法）：对个案单独估计出险率３．修正法：利用数理方法或经验进行费率修正基础是分类法（综合法）三、非寿险费率的厘定（P101）**非寿险：产险、意外伤害险及健康险确定纯费率：即纯保费与保险金之比基本原理：收支平衡原则∵纯保费收入≌赔款支出即承保金额×纯费率≌赔款支出∴纯费率≌赔款支出／承保金额即保额损失率例如：某市私家车保有量50万辆，车均价值10万元，若承保率8成，则保险公司承保总金额400亿元。一年后所有合同共理赔4亿元，意味着车险业务每承保100元钱平均支付赔款1元钱，即保额损失率为1/100２．计算保额损失率及其均值保额损失率x＝每一年的赔款金额／承保总额３．计算保额损失率的均方差（标准差）σ：衡量保额损失率的变动幅度４．计算稳定系数（保额损失率的相对变动率）：用以决定均方差的附加次数Vσ＝σ／￣x若Vσ在10％以下，则附加一个均方差；在10－20％之间，则附加两个；若大于20％，则附加三个５．纯费率＝平均保额损失率±附加均方差＝平均保额损失率×（１±稳定系数）定义：附加保费与保险金之比计算理论算法：＝营业费率＋营业税率＋营业利润率经验算法：＝纯费率×附加保费占纯保费的比例确定附加费率01毛费率＝纯费率＋附加费率确定毛费率02四、寿险费率的厘定（P104）**（一）寿险保费的分类1.按组成分：纯保费与附加保费2.按交费方式分趸交保费：一次性交清的保费均衡保费：分期交纳且每次交费额均相等的保费自然保费：随生死概率变动而相应交纳的保费（二）计算原则：收支平衡－收入（保费）与支出（给付额）在精算现值上的相等精算现值：既考虑折现率又考虑生死概率的折现值公式：纯保费精算现值＋附加保费精算现值＝保险金精算现值＋各项税、利、费精算现值（三）计算基础**三要素：预定死亡率，预定利息率（收益率、折现率），预定费用率1.人的生死概率01040ω年龄终极年龄死亡率由生命表（生命函数）来反映简单生命函数**x：年龄l：生存d：死亡lx：x岁的人在年初的生存人数dx：x岁的人在年内死亡的人数dx＝lx－lx＋1px：x岁的人在年内的生存概率px＝lx＋1／lxqx：x岁的人在年内的死亡概率qx＝dx／lxpx＋qx＝1npx：x岁的人在n年内的生存概率nqx：x岁的人在n年内的死亡概率npx＋nqx＝1**中国人寿保险业经验生命表死亡率数据节选年龄1990—1993生命表2000—2003生命表非养老金业务男表非养老金业务女表养老金业务男表养老金业务女表非养老金业务男表非养老金业务女表养老金业务男表养老金业务女表250.0009450.0005190.0008510.0004670.0006610.00030.0005750.000261260.0009250.0005200.0008330.0004680.0006920.0003150.0006010.000274270.0009150.0005250.0008240.0004730.0007160.0003280.0006230.000285280.0009180.0005330.0008260.0004800.0007380.000338