概率论与数理统计第五章.ppt

第五章中心极限定理华东师范大学*第*页第五章中心极限定理华东师范大学*第*页概率论与数理统计第五章大数定律讨论“概率是频率的稳定值”的确切含义；给出几种大数定律：切比雪夫大数定律（定理5.1）P105；贝努里大数定律（定理5.2）P106；辛钦大数定律（定理5.3）P107.第2页,共24页，星期六，2024年，5月大数定律一般形式：若随机变量序列{Xn}满足：则称{Xn}服从大数定律.第3页,共24页，星期六，2024年，5月§5.2切比雪夫不等式设随机变量X的方差存在(这时均值也存在),则对任意正数ε，有下面不等式成立第4页,共24页，星期六，2024年，5月§5.3切比雪夫大数定律定理5.1设{Xn}相互独立，且Xn方差存在，有共同的上界，则{Xn}服从大数定律.证明用到切比雪夫不等式.第5页,共24页，星期六，2024年，5月贝努利大数定律定理5.2设?n是n重贝努利试验中事件A出现的次数，每次试验中P(A)=p,则对任意的?0，有第6页,共24页，星期六，2024年，5月辛钦大数定律定理5.3若随机变量序列{Xn}独立同分布，且Xn的数学期望存在E(Xi)=a。则{Xn}服从大数定律.第7页,共24页，星期六，2024年，5月§5.4中心极限定理正态分布是概率统计中最重要的分布，其原因在于：1.很多随机现象可以用正态分布描述；2.很多随机现象可以近似用正态分布描述。第8页,共24页，星期六，2024年，5月正态分布的来源：误差理论误差由许多原因引起：人为的、设备的、环境的、突发的、……X1、X2、X3、X4、……所以总误差=中心极限定理：什么条件下的分布可以用正态分布近似？第9页,共24页，星期六，2024年，5月定理5.4李雅普诺夫中心极限定理P108设{Xn}为独立随机变量序列，数学期望为ai,方差为?i20，则有第10页,共24页，星期六，2024年，5月注意点当{Xn}为独立同分布时，ai=?，?i=?，则第11页,共24页，星期六，2024年，5月例每袋茶叶的净重为随机变量，平均重量为100克，标准差为10克。一箱内装200袋茶叶，求一箱茶叶的净重大于20500克的概率?P112（6）解:设箱中第i袋茶叶的净重为Xi,则X1独立同分布，且E(Xi)=100，Var(Xi)=100，由中心极限定理得，所求概率为：=0.0002故一箱茶叶的净重大于20500克的概率为0.0002.(很小)第12页,共24页，星期六，2024年，5月例设X为一次射击中命中的环数，其分布列为求100次射击中命中环数在900环到930环之间的概率.XP1098760.80.10.050.020.03解:设Xi为第i次射击命中的环数，则Xi相互独立同分布，且E(Xi)=9.62，Var(Xi)=0.82，故第13页,共24页，星期六，2024年，5月二项分布的正态近似定理5.5拉普拉斯中心极限定理设?n为服从二项分布b(n,p)的随机变量，则当n充分大时，有第14页,共24页，星期六，2024年，5月例设每颗炮弹命中目标的概率为0.01，求500发炮弹中命中5发的概率。解:设X表示命中的炮弹数,则X~b(500,0.01)＝0.17635(2)应用正态逼近:P(X=5)=P(4.5X5.5)=0.1742第15页,共24页，星期六，2024年，5月例某保险公司多年的统计资料表明，在索赔户中被盗索赔户占20%.随机抽查100户，求被盗索赔户不少于14户且不多于30户的概率.解:设X表示100户中被盗索赔户数，则X~b(100,0.2)所求P(14≤X≤30)=0.927第16页,共24页，星期六，2024年，5月注意点中心极限定理的应用有三大类：ii)已知n和概率，求y；iii)已知y和概率，求n.i)已知n和y，求概率；第17页,