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十一月银行从业资格风险管理知识点检测试卷（附答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益

波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A、不相关

B、负相关

C、正相关

【参考答案】：B

【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的

某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲

对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，

可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

2、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统

过程中，必须有（）严格的程序。

A、违约风险模型和模型独立控制

B、系统风险模型和模型独立操作

C、操作风险模型和模型独立验证

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在

开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序

3、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，

形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（）。

A、利率风险

B、法律风险

C、流动性风险

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【参考答案】：C

【解析】：答案为D。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或

资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。与信用风险、市场风险和操

作风险相比，流动性风险形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视

为一种多维风险。此外，声誉风险和战略风险也与其他主要风险密切联系且

相互作用，因此同样是一种多维风险

4、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A、市场价值

B、名义价值

C、市值重估

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】名义价值是指金融资产根据市里成本所反映的账面价值。在市

场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值

一般不具有实质性意义。

5、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A、对各类监管设限做到科学合理

B、只对被监管者实施严格、明确的问责制

C、高效、节约地使用一切监管资源

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】良好银行监管的六条标准是：①促进金融稳定和金融创新共同

发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设

限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；④鼓励公平竞

争，反对无序竞争；⑤对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；

⑥高效、节约地使用一切监管资源。

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6、在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市

价来进行定价，这种方法被称为（）方法。

A、情景分析

B、盯市

C、盯模

【参考答案】：B

【解析】：没有试题解析

7、商业银行的核心竞争力是（）。

A、创立能力

B、市场地位

C、风险管理

【参考答案】：C

【解析】：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东

回报的重要手段。

8、假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的

图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的