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巴塞尔协议三大支柱

巴塞尔协议三大支柱

问题：

巴塞尔协议三大支柱

答案：

巴塞尔协议三大支柱是：

1、最低资本要求；

2、监管当局对资本充足率的监督检查；

3、市场纪律。

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巴塞尔协议三大支柱

新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资木充

足率的监督检查;三是市场纪律。

银行业是一个高风险的行业。世纪年代由于债务危机的影

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响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对

信用风险的防范管理。巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式

衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与

风险管理工作的进程。在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化

推出相关标准，资木与风险紧密联系的原则己成为具有广泛影响力的国

际监管原则之一。正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具

有风险敏感性的新资本协议。新协议将风险扩大到信用风险、市场风

险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（最低资木规定、监管

当局的监督检查和市场纪律）要求资木监管更为准确的反映银行经营

的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。

1、第一支柱——最低资本规定

2、第二支柱一一监管部门的监督检查

委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重

要补充。具体包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。原则一:银行

应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资

木水平的战略。原则二：监管当局应检查和评价银行内部资木充足率的

评估状况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资木比率的潜力。若

对最终结果不满足，监管当局应采取适当的监管措施。原则三：监管当

局应期望银行的资本高于最低监管资本比率,并应有潜力要求银行持有

高于最低标准的资木。原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银行

的资木低于抵御风险所需的最低水平,如果资本得不到保护或恢复，则

需迅速采取补救措施。（2）监管当局检查各项最低标准的遵守状况。

银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。作为监管

当局检查资料之一，监管当局务必确保上述条件自始至终得以满足。委

员会认为，对最低标准和资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机

组成部分。（3）监管当局监督检查的其它资料包括监督检查的透明度

以及对换银行帐薄利率风险的处理。

3、第三支柱一一市场纪律