《概率论与数理统计》课件_第3章.pptxVIP

第三章多维随机变量及其分布;

第一节二维随机变量的概念;

定义3-2设(X,Y)是二维随机变量,对于任意实数x、y,二元函数:

称为二维随机变量(X,Y)的分布函数,或称为随机变量X和Y的联合分布函数。;

联合分布函数的几何意义是:如果将二维随机变量(X,Y)看成是平面上随机点的坐标,那么分布函数F(x,y)在(x,y)处的函数值就是随机点(X,Y)落在以点(x,y)为顶点而位于该点左下方的无穷矩形区域内的概率(如图3-1所示)。;

;

;

二、二维离散型随机变量

定义3-3-如果二维随机变量(X,Y)所有可能取值是有限对或可列无限多对(xi,yj),i,j=1,2,…,则称(X,Y)为二维离散型随机变量。

设二维随机变量(X,Y)所有可能取值(xi,yj),i,j=1,2,…,记为;

我们称P{X=xi,Y=yj}=pij(i,j=1,2,…)为二维离散型随机变量(X,Y)的分布律或随机变量X和Y的联合分布律。(X,Y)的分布律也可以用表3-1表示。;

其分布函数为;

例3-1设二维离散型随机变量(X,Y)的分布律为

则α=。

解由分布律性质知0.1+α+0.3+0.4=1,则α=0.2。;

例3-2设二维离散型随机变量(X,Y)的分布律为

求:;

;

例3-3-袋中有2个黑球、3个白球,从中随机取两次,每次取1个球,取后不放回。令

求(X,Y)的联合分布律。;

解由题意知,(X,Y)的可能取值为(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)。;

则(X,Y)的联合分布律为;

三、二维连续型随机变量

定义3-4设二维随机变量(X,Y)的分布函数F(x,y),若存在非负函数f(x,y),使对任意的x、y,有

则称(X,Y)为二维连续型随机变量,f(x,y)称为二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度,或称随机变量X、Y的联合概率密度。;

易知,概率密度f(x,y)具有如下性质:;

例3-4设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为

求:;

;

例3-5设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为

求P{Y≥X}。;

解由题意可得;

设n维随机变量(X1,X2,…,Xn)的联合分布函数为F(x1,x2,…,xn),???存在非负函数f(x1,x2,…,xn),使对任意的x1,x2,…,xn,有

则(X1,X2,…,Xn)称为n维连续型随机变量,f(x1,x2,…,xn)称为n维连续型随机变量(X1,X2,…,Xn)的概率密度。;

第二节二维随机变量的边缘分布;

一、离散型边缘分布;

定义3-6记

分别称上述pi·和p·j为(X,Y)关于X与Y的边缘分布律。;

例3-6设二维随机变量(X,Y)的分布律为

求(X,Y)分别关于X与Y的边缘分布律。;

解由题意知,(X,Y)的分布律和边缘分布律为;

则X与Y的边缘分布律分别为

显然,边缘分布律满足以下两条性质:

(1)边缘分布律具有一维分布律的一般性质;

(2)联合分布律唯一决定边缘分布律,反之则不然。;

例3-7设盒中有2个红球、3个白球,从中每次任取1个球,连续取两次,记X与Y分别表示第一次与第二次取出的红球个数,分别对有放回摸球与不放回摸球两种情况求出(X,Y)的分布律与边缘分布律。;

则(X,Y)的分布律和边缘分布律为;

X与Y的边缘分布律分别为;

(2)不放回摸球的情况:;

则(X,Y)的分布律和边缘分布律为

;

X与Y的边缘分布律分别为;

二、连续型边缘分布

定义3-7设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度函数为f(x,y),由;

知X和Y都是连续型随机变量,它们的概率密度分别为

称fX(x)与fY(y)分别为(X,Y)关于X和Y的边缘概率密度。;

例3-8设随机变量X和Y具有联合概率密度

求边缘概率密度fX(x)与fY(y)。;

例3-9设D是平面上的有界区域,其面积为A,若二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为

则称(X,Y)在D上服从均匀分布。现已知(X,Y)在以原点为中心、1为半径的圆域上服从均匀分布,求边缘概率密度fX(x)与fY(y)。;

;

第三节随机变量的独立性;

定义3-8设F(x,y)及FX(x)、FY(y)分别是二维随机变量(X,Y)的分布函数和边缘分布函数,若对于