依概率收敛的意义.pptx

电子科技大学概率论与数理统计MOOC

第5章

知识点名称：依概率收敛的意义

主讲人：龚丽莎

§5.1依概率收敛的意义

回顾：微积分中数列收敛的定义

设{an}是一个数列，a是一个常数，若对任意ε＞0，存在正整数N,

使得n＞N时，有

|ana|＜

则称数列{an}收敛于a，记为ana或limana

n

理解：对任意给定的ε＞0，只要n充分大，则|ana|＜一定成立

或|ana|一定不会发生

问题：能否类似定义随机变量序列的收敛性？

尝试：设{Xn}是随机变量序列，X是随机变量或常数，

对任意给定的ε＞0，只要n充分大，则

一定不发生可行吗？

|XnX|

抛硬币试验

结论：对任意给定的ε＞0，n再大也不能保证

|XnX|一定不发生

但可减弱为：对任意给定的ε＞0，事件|XnX|虽有可能发生，

但只要n充分大，就可保证其发生的概率充分小,即

P{|XnX|}0.

定义：设{Xn}是一个随机变量序列，X是一个随机变量或常数，若

对任意ε＞0，有

P(An)pn0

limP{|XnX|}0

n

或limP{|XnX|}1

n

则称随机变量序列{Xn}依概率收敛于X．

P

记为XnX或者limXnX,(P)

n

n很大时，Xn与X出现较大偏差的可能很小

n很大时，有很大把握保证Xn与X很接近

例5.1.1将一枚均匀硬币连续独立抛掷n次，考察正面出现的频率

与概率之间的关系

令A={出现正面},fn(A)是事件A发生的频率

可否认为fn(A)→P(A)?

但fn(A)是数列吗？

事实上，令

1,第i次出现正面

Xi1,2,n

i

0,第i次出现反面

n

故正面出现的总次数为

Xi

i1

1n

f(A)X是随机变量序列

nnifn(A)

i1

如前猜想：对任意给定的ε＞0，只要n充分大，则

一定不发生

|fn(A)1/2|

显然有可能发生！

如：不管n值多大，都有可能抛出全是正面或反面的结果．此时fn(A)

等于1或0,若给定ε=0.2,则

|fn(A)1/2|0.5发生

但容易算出：

1

P{n次全是正面或反面}

2n10

更一般地，可用切比雪夫不等式从理论上证明

P{|fn(A)1/2|}0

1n1

;

E[fn(A)]E(Xi)

ni12