有效投资组合的描述.pptVIP

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2025-02-23 发布于上海
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有效投资组合的描述.ppt

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*两个风险资产的组合案例四种情况分析3理论回顾12总结4目录01期望收益02收益标准差理论回顾—两个风险资产的组合案例期望收益（%）标准差（%）大型汽车制造商（C)146公用事业公司（S)83情况一：完全正相关（ρ=1）Xc00.20.40.50.60.81.0Rp8.09.210.41111.612.814.0σp3.03.64.24.54.85.46.0投资组合的期望收益和标准差情况二：完全负相关（ρ=-1）Xc00.20.40.60.81.0Rp8.09.210.411.612.814.0σp3.01.20.62.44.26.0投资组合的期望收益和标准差情况三：资产收益不相关（ρ=0）Xc00.20.40.60.81.0Rp8.09.210.411.612.814.0σp3.02.683.003.794.846.0投资组合的期望收益和标准差情况四：资产收益不相关（ρ=0.5）Xc00.20.40.60.81.0Rp8.09.210.411.612.814.0σp3.03.173.654.335.136.0投资组合的期望收益和标准差*