风险管理-计算题.docVIP

标准差，也称均方差，是各数据偏离平均数的距离的平均数，标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。

方差用来度量随机变量和其数学期望〔即均值〕之间的偏离程度。

风险调整后资本收益率〔RAROC〕的计算公式为：

1、银监会公布的公式

RAROC=〔收益－预期损失〕/经济资本

2、原来表达的公式(总行对支行适用)

RAROC=〔收入-支出-非预期损失〕/抵御非预期损失的资本

=〔收入-支出-经济资本〕/经济资本

=〔帐面利润-经济资本〕/经济资本

3、国际通用根本公式

RAROC=〔税后净利润－资本本钱〕/经济资本

4、改良后公式(总行对支行适用)

RAROC=〔帐面利润+调整工程-经济资本×平均经济资本回报率〕/经济资本

历年考试计算题汇总

\

到期时间、息票率、到期收益率是决定债券价格的关键因素，与久期存在以下的关系：

1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。

2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。

3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。

4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。

麦考利久期定理：关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理：

定理1：只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。

定理2：直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。只有仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间，并等于1。

定理3：统一公债的麦考利久期等于〔1+1/r〕，其中r是计算现值采用的贴现率。

定理4：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。

定理5：在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期一般也越长。

定理6：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。

10.某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，那么关注类贷款迁徙率为()。

%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

10.C【解析】关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。

风险预警的主要方法

①传统方法。典型的例子是6C法。

②评级方法

③信用评分方法。CAMEL评级体系

④统计模型。

在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。

①黑色预警法。这种预警方法不引进预兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征。

②蓝色预警法。这种预警方法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，具体分为两种模式：

指数预警法，即利用警兆指标合成的风险指数进行预警。其中，应用范围最广的是扩散指数，是指全部警兆指数中个数处于上升的警兆指数所占比重。

统计预警法。

③红色预警法。该方法重视定量分析与定性分析相结合。其流程是：首先对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析；其次进行不同时期的比照分析；最后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。

13.以下指标计算公式中，不正确的选项是()。

A.不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

B.预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%

C.单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%

D.贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

13.C【解析】单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。

1.具体讲；银行资本净额=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润+贷款损失一般准备+投资风险准备+长期金融债券--非自用不动产--非金融机构投资

2.理论讲；资本净额=核心资本+附属资本-扣减项包括附属资本=重估储藏+一般准备+长期次级债务扣减项包括：商誉、对未并表银行机构的资本投资、对未并表非银行金融机构的资本投资、对非自用不动产的投资、对工商企业的资本投资、贷款损失准备尚未提足局部。

24.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，那么根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。

B.10

24.C【解析】风险加权资产RWA=K×12.5×EAD。

25.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。

26.如果