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多元回归补充已读
课程导入
回顾基础
首先回顾一下多元回归的基本概念和方法，为接下来的内容打好基础。
引入问题
通过一个实际案例引入多元回归的应用场景，激发学生的学习兴趣。
课程目标
明确本节课的学习目标，帮助学生更好地掌握多元回归的补充知识。
多元回归模型的定义
多元回归模型是一种统计学模型，用来解释一个因变量与多个自变量之间的关系。它可以用来预测因变量的值，并分析每个自变量对因变量的影响程度。多元回归模型是建立在简单线性回归模型的基础上，其主要特点是引入了多个自变量，使模型能够更全面地解释因变量的变化。
基本假设
1
线性关系
解释变量与被解释变量之间存在线性关系。
2
随机误差项
随机误差项服从正态分布，并且均值为零，方差相等。
3
无多重共线性
解释变量之间不存在高度相关性。
4
无自相关
误差项之间不存在相关性。
回归系数的解释
系数意义
回归系数代表自变量对因变量的影响程度，即自变量每改变一个单位，因变量平均变化多少个单位。
符号解读
正系数意味着自变量与因变量呈正相关关系，负系数则意味着负相关关系。
示例
例如，系数为0.5表示自变量每增加1个单位，因变量平均增加0.5个单位。
标准误差
1
误差
反映模型预测值与真实值之间的偏差。
2
标准差
度量误差的平均程度。
3
置信度
评估模型预测结果的可靠性。
统计检验
假设检验
用于验证关于总体参数的假设是否成立
t检验
检验回归系数是否显著不为零
F检验
检验整个模型是否显著
置信区间
LowerBound
UpperBound
置信区间是回归系数的范围，在这个范围内的值有95%的可能性包含真实的回归系数。
确定系数
定义
表示模型拟合程度的指标，反映了因变量的变化程度被自变量解释的比例。
计算公式
R²=SSR/SST
取值范围
0到1之间，越接近1，说明模型拟合效果越好。
调整后的确定系数
自变量数量
样本数量
确定系数
调整后的确定系数
调整后的确定系数考虑了自变量数量和样本数量的影响，能更准确地反映模型的拟合优度。
模型选择的标准
拟合优度
评估模型对数据的拟合程度，通常使用R平方值和调整后的R平方值。
预测精度
衡量模型预测未来数据的准确性，可以通过交叉验证或留一法等方法评估。
模型复杂度
选择尽可能简单的模型，避免过度拟合，通常使用AIC和BIC等指标进行评估。
解释性
模型的解释性应易于理解和解释，以便于使用者进行决策。
共线性诊断
1
相关系数
查看变量之间的相关系数，判断是否高度相关
2
方差膨胀因子
判断自变量之间是否存在共线性，VIF值大于10说明存在严重共线性
3
特征值
当特征值接近0时，说明存在共线性
异方差诊断
定义
异方差是指误差项的方差在不同自变量取值下不相等。简单来说，就是数据点离回归线的距离不均匀。
影响
异方差会影响模型的准确性，导致对回归系数的估计产生偏差，以及对假设检验结果的误判。
识别
通过图形观察残差，或使用布鲁什-帕甘检验等统计检验方法，可以识别异方差是否存在。
自相关诊断
1
序列相关性
时间序列数据中，前后观测值之间可能存在相关性。
2
误差项相关
模型误差项之间存在相关性，违反回归模型假设。
3
模型拟合不佳
自相关会导致模型拟合不佳，预测结果不准确。
缺失值处理
数据清洗
缺失值处理是数据分析和建模中的重要步骤，可以提高数据质量，避免模型偏差。
缺失值填补方法
常用的缺失值填补方法包括均值填补、中位数填补、模型预测、删除等，应根据数据特性选择合适的填补方法。
异常值处理
删除异常值
如果异常值是由于数据输入错误或测量错误造成的，可以直接删除。
数据转换
对数据进行对数转换或其他转换，可以减少异常值的影响。
替换异常值
可以使用均值、中位数或其他统计量来替换异常值。
共线性处理
变量剔除
如果两个变量高度相关，可以考虑剔除其中一个变量，保留另一个变量。
主成分分析
将多个相关变量组合成几个不相关的变量，从而降低变量个数，消除共线性。
岭回归
通过在回归系数的平方和上添加一个惩罚项，来抑制回归系数的波动，从而降低共线性的影响。
异方差处理
加权最小二乘法
当异方差性较强时，可以使用加权最小二乘法来解决。该方法根据误差的方差对观测值进行加权，从而减小误差对回归系数估计的影响。
对数变换
如果异方差性是由自变量或因变量的尺度差异引起的，可以考虑对自变量或因变量进行对数变换。
稳健回归
稳健回归方法可以有效地降低异方差性对回归系数估计的影响。
自相关处理
识别问题
如果模型存在自相关问题，则意味着模型中的误差项之间存在相关性，这会导致对模型的估计偏差。
解决方法
处理自相关问题的方法包括使用时间序列模型或对模型进行调整，例如使用广义自回归模型(GARCH)或自回归移动平均模型(A
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