1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 学术论文
  5. 期刊/会议论文
网站大量收购独家精品文档，联系QQ：2885784924

新冠疫情对股票市场异常收益率的冲击--基于TVP--SV--VAR模型的实证研究.pdf

新冠疫情对股票市场异常收益率的冲击--基于TVP--SV--VAR模型的实证研究.pdf

    1. 1、本文档共43页，其中可免费阅读13页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    摘要

    广的公共卫生事件之一。该病毒不仅危害着全球人民的生命健康，也对各国经济和金融体系

    造成了巨大冲击。在此期间，股票市场作为经济晴雨表备受关注。美股在2020年3月份单月

    了熔断机制。中国作为疫情重灾区，A股表现与疫情发展呈现出更强的关联性，这启发了本

    文建立两者之间的关系。

    及各指数的收益率。运用基于历史平均模型和市场模型的事件研究法，计算全市场和各行业

    板块的异常收益率。此外，本文采用带有随机波动的时变参数向量自回归模型(TVP—SV-

    VAR)来定量考察新冠确诊人数指标对股票异常收益率的影响效应。研究发现

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    136****6583 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间
    版权声明书
    用户编号：7043055023000005

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >