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个人和机构投资者情绪与股票收益研究--基于中国A股市场数据.pdf

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    摘要．

    投资者情绪是影响资产定价的重要因素，准确测度我国股票市场的投资者情

    绪，不仅是重要的行为金融学学术问题，更是理解投资者行为本质特征和市场异

    常波动的关键，对于破解资产定价异象之谜，保障金融市场的健康、稳定发展，

    具有重要的理论和现实意义。本文以2008年1月至2021年12月中国A股上市

    公司为研究对象，研究个人和机构投资者情绪对股票收益的影响。通过主成分分

    析法分别构建机构投资者情绪指标和个人投资者情绪指标，分析个人和机构投资

    者情绪贝塔对股票收益率的影响。实证研究发现：个人和机构投资者情绪之间的

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