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协方差与相关系数;(3)Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)；;假设X1,X2,…,Xn两两独立，那么;协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X和Y本身度量单位的影响。例如：;二相关系数;相关系数性质;由于当X和Y独立时，Cov(X,Y)=0.;证明:;所以，Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0.;存在常数a,b(b≠0)，;但对下述情形，独立与不相关是一回事：;定义1：设X是随机变量,假设E(Xk)存在(k=1,2,…),那么称其为X的k阶原点矩；假设E{[X-E(X)]k}存在(k=1,2,…),那么称其为X的k阶中心矩。;定义2：设X和Y是随机变量,假设E(XkYm)存在(k,m=1,2,…),那么称其为X与Y的k+m阶混合原点矩；假设E{[X-E(X)]k[Y-E(Y)]m}存在(k,m=1,2,…，那么称其为X与Y的k+m阶混合中心矩。;二协方差矩阵;类似地，我们也可定义n维随机向量(X1,X2,…,Xn)的协方差阵：假设随机向量的所有的二阶中心??;
;n元正态分布的几条重要性质：;;例2设X和Y相互独立，且X~N(1,2),Y~N(0,1)。求Z=2X-Y+3的概率密度。;[例];小结;[例]设的分布列为;[例];[例]设在规定的时间段内，某电气设备用于最大负荷的时间X〔单位：min〕是一个随机变量，其概率密度为;[例]设随机变量;[例]随机变量;求随机变量和的密度函数和，及和的相关系数
(2)问和是否独立？为什么？;随机变量和的相关系数;〔2〕由题设;30
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