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量化交易金融基础知识
序号
知识点
解释/描述
1
量化交易定义
利用数学模型、统计学和计算机程序来辅助投资决策的交易方式，通过对历史数据进行深度分析，发现市场规律，并基于此建立交易模型，再通过计算机自动执行交易指令，从而追求投资回报
2
量化交易起源
上世纪70年代，随着计算机技术的普及，投资者开始尝试用计算机来辅助投资决策
3
量化交易特点
数据驱动、数学建模、计算机程序化、风险控制、高度灵活性、精准度高、风险可控
4
量化交易与传统交易区别
传统交易主要依赖于交易者的经验和直觉，量化交易则更注重数据和模型的运用，通过计算机程序自动执行交易策略，减少人为干预
5
量化交易编程语言
Python、R、C++等，其中Python是一种简单易学的编程语言，广泛应用于量化交易领域
6
量化交易工具
MATLAB、Quantlib、PTrade、QMT等量化交易平台或工具
7
量化交易策略设计流程
数据收集与预处理、数据分析与建模、策略回测与优化、编写交易程序、资金管理与风险控制、实时监控与调整
8
金融市场基础知识
了解股票、期货、外汇等金融产品和市场的特点
9
量化交易理论
学习基本的数学、统计学和计算机编程知识，了解量化交易的基本原理和方法
10
市场动态跟踪
关注市场的新闻和事件，了解市场的走势和趋势，为量化交易提供有价值的信息
11
风险调整后收益指标
夏普比率、特雷诺指数、詹森指数等，用于衡量投资组合的风险和收益
12
风险指标
年化波动率、最大回撤率等，用于衡量投资组合的波动风险和可能出现的最糟糕情况
13
对冲
特意减低另一项投资风险的投资，同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易
14
对冲基金
采用对冲交易手段的基金，也称避险基金或套期保值基金
15
技术分析
包括反映价格变化的技术指标、走势形态以及K线组合等，用于分析市场趋势和制定交易策略
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