线性回归模型的有偏估计.pptVIP

定理?2分布的和仍然服从?2分布4.1.3t分布t分布的定义概率密度x标准正态分布t-分布04.1.4F分布F分布的定义x概率密度4.1.5临界值点：（1）标准正态分布、t分布临界值点（双侧）?/2?/21-?类似：临界值点：（2）卡方分布（双侧）、F分布（单侧）临界值点x概率密度1-??/2?/21-??x4.2分布：总体和样本之间的连接点第五节通过样本，估计总体（一）——估计量的特征无偏性有效性兼顾无偏和有效：最小均方误一致性大样本下，具一致性的估计量具“无偏”和“有效”特性。5.1无偏性定义无偏?的真值?的真值有偏5.2有效性定义形象感觉无偏性和有效性：重庆长安厂4支比赛用枪的抽样结果准而不精又精又准精而不准不精不准一次射击就是一次抽样。试问：哪些是无偏估计？哪些是有偏估计？哪些是有效估计？偏差与方差的权衡：最小均方误?有偏，方差极小无偏，方差极大5.3一致性的定义n增大时，一致估计量的“无偏”“有效”特性N小N大N极大?的真值。第六节通过样本，估计总体（二）

——估计方法点估计区间估计区间估计的概念、步骤应用：对总体期望的区间估计1、已知方差，对数学期望E?进行区间估计正态总体一般总体大样本下2、方差未知，对数学期望E?进行区间估计大样本下/小样本下所谓区间估计就是以一定的可靠性给出被估计参数的一个可能的取值范围。具体作法是找出两个统计量?1(x1,…,xn)与?2(x1,…,xn)，使P(?1??2)=1-?(?1,?2)称为置信区间，1-?称为置信系数（置信度），?称为冒险率（测不准的概率）或者显著水平，一般取5%或1%。6.1区间估计的概念对区间估计的形象比喻我们经常说某甲的成绩“大概80分左右”，可以看成一个区间估计。（某甲的成绩?为被估计的参数）P(?1??2)=大概的准确程度（1-?）如：P(75?85)=95%=1-5%“大概80分左右”冒险率（也叫显著水平?）下限上限置信系数1－?找一个含有该参数的统计量;构造一个概率为的事件;通过该事件解出该参数的区间估计.6.2区间估计的步骤：计量经济学的统计学基础——简要复习数理统计学数理统计学是计量经济学的基础，它为计量经济学提供了唯一而有效的方法。数理统计较难，而且许多同学对于数学公式与数学符号的健忘，提醒我们有必要在展开计量经济学讨论之前，对本课程中经常使用到的数理统计学基本内容事先进行一些温习和回顾。为什么要复习数理统计学01第一节基本概念02第二节对总体的描述——随机变量的数字特征03第三节对样本的描述——样本分布的数字特征04第四节随机变量的分布——总体和样本的连接点05第五节通过样本，估计总体（一）——估计量的特征06第六节通过样本，估计总体（二）——估计方法07第七节通过样本，估计总体（三）——假设检验主要内容第一节基本概念总体和个体样本和样本容量随机变量统计量随机变量的分布函数和分布密度函数1.1总体（集合）、个体（构成集合的元素）、样本和样本容量研究对象的全体称为总体或母体，组成总体的每个基本单位称为个体。总体中抽出若干个个体组成的集体称为样本。样本中包含的个体的个数称为样本的容量，又称为样本的大小。注意：抽样是按随机原则选取的，即总体中每个个体有同样的机会被选入样本。一个随机变量具有下列特性：可以取许多不同的数值，取这些数值的概率为p，根据概率不同而取不同数值的变量称为随机变量（RandomVariable）。1.2随机变量样本就是一个随机变量，所谓“样本容量为n的样本”就是n个相互独立且与总体有相同分布的随机变量X1，……，Xn。01每一次具体抽样所得的数据，就是n元随机变量的一个观察值，记为（x1，……，xn）。02样本是总体的一部分。总体一般是未知的，一般要通过样本才能部分地推知总体的情况。03总体、随机变量、样本间的联系1.3统计量设（x1，x2，……，xn）为一组样本观察值，函数y=f（x1，x2，……，xn）若不含有未知参数，则称为统计量。统计量一般是连续函数。由于样本是随机变量，因而它的函数y也是随机变量，所以，统计量也是随机变量。统计量一般